Resumen
EMXF
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 49.61% Volatilidad 18.64% Sharpe 1.36
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES ESG ADVANCED MSCI EM ETF

Símbolo: EMXF

Mercado: NASDAQ

Sector: Financial_Services

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 06/10/2020

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $58.82

Expense ratio: 0.16%

Activos bajo gestión
$147.6M
0.39% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

10.14%

Anualiz. -48.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.39%

Ratio Sharpe

-1.617

VaR 95%

-3.25%

CVaR 95%: -3.81%
Máx. drawdown: -6.27%
Ratio Sortino: -2.451
Ratio Calmar: -7.78

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

15.80%

Anualiz. 3.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.57%

Ratio Sharpe

0.007

VaR 95%

-2.79%

CVaR 95%: -3.37%
Máx. drawdown: -12.53%
Ratio Sortino: 0.009
Ratio Calmar: 0.30

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

29.29%

Anualiz. 15.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.36%

Ratio Sharpe

0.592

VaR 95%

-2.01%

CVaR 95%: -3.01%
Máx. drawdown: -12.53%
Ratio Sortino: 0.770
Ratio Calmar: 1.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

49.61%

Anualiz. 29.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.64%

Ratio Sharpe

1.362

VaR 95%

-1.55%

CVaR 95%: -2.84%
Máx. drawdown: -12.53%
Ratio Sortino: 1.724
Ratio Calmar: 2.32

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

72.68%

Anualiz. 19.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.20%

Ratio Sharpe

0.933

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -2.49%
Máx. drawdown: -15.93%
Ratio Sortino: 1.277
Ratio Calmar: 1.24

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

82.52%

Anualiz. 14.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.55%

Ratio Sharpe

0.640

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -2.33%
Máx. drawdown: -15.93%
Ratio Sortino: 0.921
Ratio Calmar: 0.89

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.167%

Mejor día

5.216%

08/04/2026
Peor día

-4.252%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $58.59 $58.93 $58.55 $58.82 10,300
01/06/2026 $57.78 $58.40 $57.78 $58.29 4,000
29/05/2026 $58.10 $58.12 $57.70 $57.81 3,600
28/05/2026 $57.04 $58.20 $57.04 $58.02 4,900
27/05/2026 $58.03 $58.03 $57.47 $57.58 1,800
26/05/2026 $57.00 $57.72 $56.99 $57.34 6,600
22/05/2026 $55.25 $55.28 $54.98 $55.02 2,600
21/05/2026 $54.55 $55.15 $54.31 $55.07 18,300
20/05/2026 $53.80 $54.54 $53.71 $54.54 5,200
19/05/2026 $53.34 $53.86 $53.07 $53.49 13,400