Resumen
EMXC
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 79.64% Volatilidad 20.68% Sharpe 2.04
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF

Símbolo: EMXC

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 18/07/2017

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $104.04

Expense ratio: 0.25%

Activos bajo gestión
$22.1B
0.87% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

13.74%

Anualiz. -63.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

39.74%

Ratio Sharpe

-1.701

VaR 95%

-3.86%

CVaR 95%: -4.79%
Máx. drawdown: -8.24%
Ratio Sortino: -2.582
Ratio Calmar: -7.77

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

20.85%

Anualiz. 23.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.57%

Ratio Sharpe

0.705

VaR 95%

-3.46%

CVaR 95%: -4.19%
Máx. drawdown: -14.41%
Ratio Sortino: 0.935
Ratio Calmar: 1.65

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

48.99%

Anualiz. 37.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.03%

Ratio Sharpe

1.456

VaR 95%

-2.09%

CVaR 95%: -3.46%
Máx. drawdown: -14.41%
Ratio Sortino: 1.857
Ratio Calmar: 2.58

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

79.64%

Anualiz. 45.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.68%

Ratio Sharpe

2.041

VaR 95%

-1.87%

CVaR 95%: -3.04%
Máx. drawdown: -14.41%
Ratio Sortino: 2.598
Ratio Calmar: 3.18

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

90.78%

Anualiz. 20.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.02%

Ratio Sharpe

0.912

VaR 95%

-1.86%

CVaR 95%: -2.69%
Máx. drawdown: -19.12%
Ratio Sortino: 1.189
Ratio Calmar: 1.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

117.25%

Anualiz. 19.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.39%

Ratio Sharpe

0.984

VaR 95%

-1.55%

CVaR 95%: -2.41%
Máx. drawdown: -19.12%
Ratio Sortino: 1.330
Ratio Calmar: 1.03

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.243%

Mejor día

6.093%

08/04/2026
Peor día

-5.529%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $103.14 $104.08 $102.71 $104.04 2,933,700
01/06/2026 $102.39 $104.19 $102.00 $103.67 4,455,300
29/05/2026 $101.65 $101.87 $100.75 $101.04 2,665,700
28/05/2026 $99.46 $101.42 $99.05 $101.03 2,714,900
27/05/2026 $101.20 $101.43 $99.57 $100.42 3,064,700
26/05/2026 $98.86 $100.21 $98.78 $99.99 2,222,900
22/05/2026 $96.23 $96.52 $95.58 $95.60 3,354,900
21/05/2026 $94.39 $96.10 $94.24 $95.59 2,226,000
20/05/2026 $92.61 $94.43 $92.51 $94.27 1,901,800
19/05/2026 $91.08 $93.13 $90.73 $92.08 1,920,500