Resumen
EMSF
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 72.26% Volatilidad 23.80% Sharpe 1.40
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

MATTHEWS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE FUTURE ACTIVE ETF

Símbolo: EMSF

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 21/09/2023

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $41.22

Expense ratio: 0.79%

Activos bajo gestión
$44.1M
0.22% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

8.61%

Anualiz. -56.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.13%

Ratio Sharpe

-1.433

VaR 95%

-4.23%

CVaR 95%: -5.03%
Máx. drawdown: -8.55%
Ratio Sortino: -2.256
Ratio Calmar: -6.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

29.72%

Anualiz. 29.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.53%

Ratio Sharpe

0.856

VaR 95%

-3.58%

CVaR 95%: -4.39%
Máx. drawdown: -14.57%
Ratio Sortino: 1.182
Ratio Calmar: 2.04

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

47.74%

Anualiz. 25.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.94%

Ratio Sharpe

0.862

VaR 95%

-2.42%

CVaR 95%: -3.82%
Máx. drawdown: -14.57%
Ratio Sortino: 1.189
Ratio Calmar: 1.78

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

72.26%

Anualiz. 37.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.80%

Ratio Sharpe

1.403

VaR 95%

-2.09%

CVaR 95%: -3.47%
Máx. drawdown: -14.57%
Ratio Sortino: 1.886
Ratio Calmar: 2.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

73.93%

Anualiz. 14.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.09%

Ratio Sharpe

0.487

VaR 95%

-2.05%

CVaR 95%: -3.17%
Máx. drawdown: -24.75%
Ratio Sortino: 0.702
Ratio Calmar: 0.58

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

80.41%

Anualiz. 24.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.58%

Ratio Sharpe

0.931

VaR 95%

-2.01%

CVaR 95%: -3.02%
Máx. drawdown: -24.75%
Ratio Sortino: 1.441
Ratio Calmar: 0.99

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.229%

Mejor día

6.913%

08/04/2026
Peor día

-5.631%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $41.13 $41.29 $41.07 $41.22 2,700
02/06/2026 $41.50 $41.73 $41.50 $41.68 14,200
01/06/2026 $40.54 $41.16 $40.54 $40.97 2,500
29/05/2026 $40.30 $40.30 $40.23 $40.30 2,000
28/05/2026 $39.89 $40.41 $38.99 $40.41 7,200
27/05/2026 $40.39 $40.57 $40.18 $40.48 4,100
26/05/2026 $40.19 $40.58 $40.19 $40.58 2,300
22/05/2026 $39.43 $39.50 $39.15 $39.15 4,500
21/05/2026 $38.60 $39.01 $38.55 $38.91 6,000
20/05/2026 $37.76 $38.68 $37.76 $38.56 5,000