Resumen
EMOP
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
18/06/2025 → 28/05/2026
Rentabilidad 53.59% Volatilidad 19.91% Sharpe 2.60
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

AB EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ETF

Símbolo: EMOP

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 15/12/1995

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $53.59

Expense ratio: 0.70%

Activos bajo gestión
$1.9B
-0.04% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

8.86%

Anualiz. 146.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.39%

Ratio Sharpe

5.050

VaR 95%

-3.20%

CVaR 95%: -3.40%
Máx. drawdown: -5.59%
Ratio Sortino: 7.025
Ratio Calmar: 26.30

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

18.69%

Anualiz. 53.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.51%

Ratio Sharpe

1.649

VaR 95%

-3.55%

CVaR 95%: -3.97%
Máx. drawdown: -10.77%
Ratio Sortino: 2.320
Ratio Calmar: 5.01

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

33.99%

Anualiz. 76.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.35%

Ratio Sharpe

2.998

VaR 95%

-2.66%

CVaR 95%: -3.60%
Máx. drawdown: -12.88%
Ratio Sortino: 3.969
Ratio Calmar: 5.95

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

53.59%

Anualiz. 55.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.91%

Ratio Sharpe

2.596

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -2.99%
Máx. drawdown: -12.88%
Ratio Sortino: 3.456
Ratio Calmar: 4.30

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 18/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.187%

Mejor día

5.358%

08/04/2026
Peor día

-4.726%

03/03/2026
Días con datos

240

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $53.61 $53.90 $53.35 $53.59 95,500
02/06/2026 $53.42 $53.98 $53.42 $53.98 903,900
01/06/2026 $53.60 $53.92 $53.24 $53.60 118,500
29/05/2026 $52.94 $53.11 $52.76 $52.96 51,400
28/05/2026 $52.23 $52.93 $52.03 $52.70 105,000
27/05/2026 $52.90 $52.97 $52.32 $52.45 85,500
26/05/2026 $51.75 $52.40 $51.75 $52.35 90,300
22/05/2026 $50.49 $50.58 $50.27 $50.48 51,400
21/05/2026 $50.13 $50.80 $50.11 $50.73 64,600
20/05/2026 $49.74 $50.38 $49.72 $50.29 352,900