Resumen
EMM
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 35.59% Volatilidad 19.73% Sharpe 1.83
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

GLOBAL X EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF

Símbolo: EMM

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 24/09/2010

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $40.65

Expense ratio: 0.66%

Activos bajo gestión
$60.9M
-0.73% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-13.84%

Anualiz. -64.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.89%

Ratio Sharpe

-1.850

VaR 95%

-3.50%

CVaR 95%: -4.46%
Máx. drawdown: -9.85%
Ratio Sortino: -2.904
Ratio Calmar: -6.56

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.49%

Anualiz. 8.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.48%

Ratio Sharpe

0.182

VaR 95%

-3.09%

CVaR 95%: -3.85%
Máx. drawdown: -14.75%
Ratio Sortino: 0.260
Ratio Calmar: 0.59

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.26%

Anualiz. 27.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.43%

Ratio Sharpe

1.075

VaR 95%

-2.18%

CVaR 95%: -3.25%
Máx. drawdown: -14.75%
Ratio Sortino: 1.454
Ratio Calmar: 1.88

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

35.59%

Anualiz. 39.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.73%

Ratio Sharpe

1.833

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -2.96%
Máx. drawdown: -14.75%
Ratio Sortino: 2.328
Ratio Calmar: 2.70

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

45.53%

Anualiz. 14.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.60%

Ratio Sharpe

0.579

VaR 95%

-2.07%

CVaR 95%: -2.93%
Máx. drawdown: -21.99%
Ratio Sortino: 0.749
Ratio Calmar: 0.65

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

59.47%

Anualiz. 21.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.91%

Ratio Sharpe

0.930

VaR 95%

-1.80%

CVaR 95%: -2.63%
Máx. drawdown: -21.99%
Ratio Sortino: 1.373
Ratio Calmar: 0.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.135%

Mejor día

6.527%

08/04/2026
Peor día

-6.908%

05/06/2026
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/07/2026 $40.95 $40.98 $40.65 $40.65 12,800
17/07/2026 $40.77 $41.33 $40.69 $40.89 5,700
16/07/2026 $41.45 $41.63 $41.07 $41.20 15,100
15/07/2026 $42.58 $42.58 $41.86 $42.32 15,200
14/07/2026 $42.63 $42.63 $42.57 $42.57 1,400
13/07/2026 $42.38 $43.21 $42.02 $42.03 9,400
10/07/2026 $43.45 $43.80 $43.31 $43.69 4,000
09/07/2026 $43.46 $43.46 $43.23 $43.42 1,600
08/07/2026 $42.86 $43.30 $42.71 $43.30 8,600
07/07/2026 $43.82 $43.82 $43.07 $43.17 14,800