Resumen
EMDM
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 91.31% Volatilidad 23.65% Sharpe 2.75
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST BLOOMBERG EMERGING MARKET DEMOCRACIES ETF

Símbolo: EMDM

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 02/03/2023

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $43.57

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión
$23.4M
-0.42% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

11.04%

Anualiz. -67.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

45.23%

Ratio Sharpe

-1.562

VaR 95%

-4.24%

CVaR 95%: -5.50%
Máx. drawdown: -9.79%
Ratio Sortino: -2.350
Ratio Calmar: -6.85

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

19.54%

Anualiz. 45.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.82%

Ratio Sharpe

1.281

VaR 95%

-3.58%

CVaR 95%: -4.71%
Máx. drawdown: -15.65%
Ratio Sortino: 1.666
Ratio Calmar: 2.92

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

45.21%

Anualiz. 59.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.23%

Ratio Sharpe

2.147

VaR 95%

-2.58%

CVaR 95%: -3.97%
Máx. drawdown: -15.65%
Ratio Sortino: 2.731
Ratio Calmar: 3.83

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

91.31%

Anualiz. 68.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.65%

Ratio Sharpe

2.750

VaR 95%

-1.88%

CVaR 95%: -3.56%
Máx. drawdown: -15.65%
Ratio Sortino: 3.367
Ratio Calmar: 4.39

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

111.23%

Anualiz. 30.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.56%

Ratio Sharpe

1.288

VaR 95%

-1.96%

CVaR 95%: -2.97%
Máx. drawdown: -18.81%
Ratio Sortino: 1.698
Ratio Calmar: 1.60

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

134.45%

Anualiz. 25.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.96%

Ratio Sharpe

1.136

VaR 95%

-1.74%

CVaR 95%: -2.68%
Máx. drawdown: -18.81%
Ratio Sortino: 1.562
Ratio Calmar: 1.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.27%

Mejor día

5.971%

08/04/2026
Peor día

-6.539%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $43.75 $43.85 $43.48 $43.57 4,700
02/06/2026 $43.74 $44.15 $43.74 $44.15 5,700
01/06/2026 $43.48 $44.05 $43.27 $43.80 5,300
29/05/2026 $43.25 $43.32 $43.02 $43.16 4,000
28/05/2026 $42.62 $43.26 $42.54 $43.20 4,300
27/05/2026 $43.20 $43.28 $42.73 $42.88 11,300
26/05/2026 $42.36 $42.90 $42.36 $42.89 7,500
22/05/2026 $41.23 $41.24 $40.99 $41.01 5,100
21/05/2026 $40.68 $41.43 $40.68 $41.26 2,500
20/05/2026 $40.02 $40.90 $40.02 $40.86 9,200