Resumen
EMCS
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
30/05/2025 → 28/05/2026
Rentabilidad 67.21% Volatilidad 22.22% Sharpe 2.64
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF

Símbolo: EMCS

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 04/12/2018

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $48.27

Expense ratio: 0.15%

Activos bajo gestión
$912.1M
0.69% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

14.52%

Anualiz. 267.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.89%

Ratio Sharpe

8.031

VaR 95%

-3.58%

CVaR 95%: -3.64%
Máx. drawdown: -5.37%
Ratio Sortino: 12.002
Ratio Calmar: 49.84

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

19.27%

Anualiz. 71.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.48%

Ratio Sharpe

1.972

VaR 95%

-3.68%

CVaR 95%: -4.06%
Máx. drawdown: -11.90%
Ratio Sortino: 2.967
Ratio Calmar: 6.02

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

39.15%

Anualiz. 80.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.28%

Ratio Sharpe

2.814

VaR 95%

-3.34%

CVaR 95%: -3.81%
Máx. drawdown: -14.32%
Ratio Sortino: 3.988
Ratio Calmar: 5.61

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

67.21%

Anualiz. 62.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.22%

Ratio Sharpe

2.639

VaR 95%

-1.95%

CVaR 95%: -3.14%
Máx. drawdown: -14.32%
Ratio Sortino: 3.623
Ratio Calmar: 4.35

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.215%

Mejor día

5.505%

08/04/2026
Peor día

-5.044%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $47.94 $48.33 $47.94 $48.27 3,600
01/06/2026 $46.95 $47.56 $46.95 $47.41 2,300
29/05/2026 $46.35 $46.36 $46.12 $46.13 600
28/05/2026 $45.70 $46.22 $45.70 $46.22 800
27/05/2026 $46.31 $46.31 $45.90 $46.05 1,600
26/05/2026 $45.63 $45.91 $45.63 $45.91 600
22/05/2026 $44.15 $44.15 $43.94 $43.94 900
21/05/2026 $43.72 $44.47 $43.72 $44.32 1,200
20/05/2026 $43.98 $43.98 $43.98 $43.98 200
19/05/2026 $42.45 $43.35 $42.45 $43.04 500