Resumen
ELIL
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 74.35% Volatilidad 86.35% Sharpe -0.06
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Direxion Daily LLY Bull 2X Shares

Símbolo: ELIL

Mercado: NASDAQ

Sector: Healthcare

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 25/03/2025

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $29.52

Expense ratio: 1.07%

Activos bajo gestión
$23.3M
1.97% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

7.51%

Anualiz. -87.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

67.47%

Ratio Sharpe

-1.357

VaR 95%

-4.71%

CVaR 95%: -8.43%
Máx. drawdown: -25.02%
Ratio Sortino: -1.905
Ratio Calmar: -3.51

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

59.65%

Anualiz. -76.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

84.83%

Ratio Sharpe

-0.945

VaR 95%

-7.66%

CVaR 95%: -11.26%
Máx. drawdown: -40.75%
Ratio Sortino: -1.471
Ratio Calmar: -1.88

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.75%

Anualiz. 37.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

70.58%

Ratio Sharpe

0.478

VaR 95%

-5.78%

CVaR 95%: -9.28%
Máx. drawdown: -42.09%
Ratio Sortino: 0.743
Ratio Calmar: 0.89

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

74.35%

Anualiz. -1.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

86.35%

Ratio Sharpe

-0.059

VaR 95%

-7.55%

CVaR 95%: -13.42%
Máx. drawdown: -56.03%
Ratio Sortino: -0.070
Ratio Calmar: -0.03

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.339%

Mejor día

20.85%

04/02/2026
Peor día

-28.398%

07/08/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $28.95 $30.28 $28.03 $29.52 89,000
15/07/2026 $28.36 $28.87 $27.71 $28.69 100,100
14/07/2026 $29.12 $29.35 $27.91 $28.57 105,000
13/07/2026 $30.07 $30.71 $29.20 $30.28 70,200
10/07/2026 $31.52 $31.52 $30.00 $30.42 53,100
09/07/2026 $31.50 $32.61 $31.07 $31.77 62,000
08/07/2026 $32.05 $33.15 $31.31 $31.81 101,700
07/07/2026 $33.00 $33.58 $32.41 $32.84 185,400
06/07/2026 $31.34 $31.59 $30.32 $31.23 79,700
02/07/2026 $30.70 $32.70 $30.25 $31.59 112,000