Resumen
EETH
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad -28.60% Volatilidad 76.05% Sharpe -0.03
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROSHARES ETHER STRATEGY ETF

Símbolo: EETH

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Digital Assets

Fecha de inicio: 02/10/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $23.41

Expense ratio: 0.95%

Activos bajo gestión
$70.5M
-3.26% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-19.36%

Anualiz. 10.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

67.11%

Ratio Sharpe

0.101

VaR 95%

-5.90%

CVaR 95%: -5.93%
Máx. drawdown: -15.00%
Ratio Sortino: 0.209
Ratio Calmar: 0.69

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-7.40%

Anualiz. -82.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

79.17%

Ratio Sharpe

-1.085

VaR 95%

-7.31%

CVaR 95%: -11.34%
Máx. drawdown: -45.50%
Ratio Sortino: -1.586
Ratio Calmar: -1.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-37.33%

Anualiz. -80.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

76.11%

Ratio Sharpe

-1.102

VaR 95%

-8.05%

CVaR 95%: -10.76%
Máx. drawdown: -61.57%
Ratio Sortino: -1.723
Ratio Calmar: -1.30

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-28.60%

Anualiz. 1.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

76.05%

Ratio Sharpe

-0.027

VaR 95%

-7.05%

CVaR 95%: -10.09%
Máx. drawdown: -62.76%
Ratio Sortino: -0.044
Ratio Calmar: 0.03

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-55.77%

Anualiz. -25.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

73.32%

Ratio Sharpe

-0.403

VaR 95%

-6.88%

CVaR 95%: -10.43%
Máx. drawdown: -65.19%
Ratio Sortino: -0.591
Ratio Calmar: -0.40

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-5.85%

Anualiz. 6.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

69.93%

Ratio Sharpe

0.036

VaR 95%

-6.46%

CVaR 95%: -9.65%
Máx. drawdown: -66.86%
Ratio Sortino: 0.053
Ratio Calmar: 0.09

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

-0.041%

Mejor día

14.767%

22/08/2025
Peor día

-13.761%

05/02/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $24.20 $24.24 $23.09 $23.41 31,900
01/06/2026 $24.18 $24.57 $23.96 $24.52 31,200
29/05/2026 $24.44 $25.07 $24.29 $24.70 42,100
28/05/2026 $24.29 $24.83 $24.15 $24.71 50,100
27/05/2026 $25.30 $25.46 $25.08 $25.21 43,800
26/05/2026 $25.92 $26.25 $25.25 $25.42 63,800
22/05/2026 $26.11 $26.12 $25.31 $25.35 30,000
21/05/2026 $26.00 $26.40 $25.89 $26.28 17,900
20/05/2026 $26.12 $26.36 $26.00 $26.24 23,800
19/05/2026 $25.85 $26.08 $25.78 $25.93 18,600