Resumen
EEMS
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 31.17% Volatilidad 17.76% Sharpe 1.26
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL-CAP ETF

Símbolo: EEMS

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 16/08/2011

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $78.42

Expense ratio: 0.72%

Activos bajo gestión
$451.6M
0.58% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.86%

Anualiz. -49.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.22%

Ratio Sharpe

-1.706

VaR 95%

-3.05%

CVaR 95%: -3.85%
Máx. drawdown: -4.53%
Ratio Sortino: -2.286
Ratio Calmar: -10.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.42%

Anualiz. 6.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.69%

Ratio Sharpe

0.111

VaR 95%

-2.50%

CVaR 95%: -3.30%
Máx. drawdown: -10.87%
Ratio Sortino: 0.130
Ratio Calmar: 0.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

18.25%

Anualiz. 8.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.62%

Ratio Sharpe

0.284

VaR 95%

-1.85%

CVaR 95%: -2.87%
Máx. drawdown: -10.87%
Ratio Sortino: 0.344
Ratio Calmar: 0.79

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

31.17%

Anualiz. 26.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.76%

Ratio Sharpe

1.264

VaR 95%

-1.65%

CVaR 95%: -2.75%
Máx. drawdown: -10.87%
Ratio Sortino: 1.571
Ratio Calmar: 2.40

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

36.85%

Anualiz. 11.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.94%

Ratio Sharpe

0.485

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -2.45%
Máx. drawdown: -19.71%
Ratio Sortino: 0.622
Ratio Calmar: 0.58

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

61.58%

Anualiz. 14.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.82%

Ratio Sharpe

0.727

VaR 95%

-1.41%

CVaR 95%: -2.21%
Máx. drawdown: -19.71%
Ratio Sortino: 0.963
Ratio Calmar: 0.73

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.114%

Mejor día

4.919%

08/04/2026
Peor día

-4.533%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $77.97 $78.58 $77.97 $78.42 17,300
01/06/2026 $77.71 $78.70 $77.60 $78.44 38,100
29/05/2026 $78.04 $78.04 $77.53 $77.70 8,700
28/05/2026 $77.15 $78.18 $77.15 $77.94 11,400
27/05/2026 $78.19 $78.36 $77.40 $77.64 2,019,300
26/05/2026 $79.14 $79.14 $78.84 $79.03 9,700
22/05/2026 $76.96 $77.17 $76.72 $76.85 6,400
21/05/2026 $75.10 $75.92 $75.00 $75.69 27,300
20/05/2026 $74.34 $75.37 $74.28 $75.35 38,800
19/05/2026 $74.36 $74.82 $73.82 $74.48 8,200