Resumen
EDOW
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 16.37% Volatilidad 15.71% Sharpe 0.59
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST DOW 30 EQUAL WEIGHT ETF

Símbolo: EDOW

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 08/08/2017

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $44.29

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión
$306.6M
-0.49% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.77%

Anualiz. -47.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.05%

Ratio Sharpe

-3.610

VaR 95%

-1.47%

CVaR 95%: -1.59%
Máx. drawdown: -6.89%
Ratio Sortino: -6.293
Ratio Calmar: -6.84

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.32%

Anualiz. -9.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.52%

Ratio Sharpe

-1.025

VaR 95%

-1.45%

CVaR 95%: -1.56%
Máx. drawdown: -9.02%
Ratio Sortino: -1.616
Ratio Calmar: -1.02

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.28%

Anualiz. 2.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.42%

Ratio Sharpe

-0.069

VaR 95%

-1.09%

CVaR 95%: -1.47%
Máx. drawdown: -9.02%
Ratio Sortino: -0.109
Ratio Calmar: 0.32

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.37%

Anualiz. 12.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.71%

Ratio Sharpe

0.587

VaR 95%

-1.14%

CVaR 95%: -2.21%
Máx. drawdown: -9.02%
Ratio Sortino: 0.766
Ratio Calmar: 1.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

32.53%

Anualiz. 10.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.78%

Ratio Sharpe

0.504

VaR 95%

-1.19%

CVaR 95%: -1.94%
Máx. drawdown: -15.51%
Ratio Sortino: 0.680
Ratio Calmar: 0.68

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

51.97%

Anualiz. 12.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.69%

Ratio Sharpe

0.729

VaR 95%

-1.12%

CVaR 95%: -1.71%
Máx. drawdown: -15.51%
Ratio Sortino: 1.024
Ratio Calmar: 0.83

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.063%

Mejor día

2.296%

08/04/2026
Peor día

-1.829%

10/10/2025
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/07/2026 $44.51 $44.51 $44.29 $44.29 7,200
17/07/2026 $44.95 $45.00 $44.41 $44.54 12,200
16/07/2026 $44.70 $44.86 $44.68 $44.78 8,900
15/07/2026 $44.42 $44.66 $44.40 $44.40 8,500
14/07/2026 $44.35 $44.54 $44.29 $44.35 12,400
13/07/2026 $44.84 $44.89 $44.66 $44.77 15,400
10/07/2026 $44.70 $44.83 $44.67 $44.79 8,300
09/07/2026 $44.36 $44.61 $44.36 $44.55 10,300
08/07/2026 $44.74 $44.81 $44.43 $44.58 22,200
07/07/2026 $45.35 $45.43 $45.03 $45.04 19,700