Resumen
EDC
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 200.25% Volatilidad 60.92% Sharpe 1.26
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Símbolo: EDC

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 17/12/2008

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $98.85

Expense ratio: 1.09%

Activos bajo gestión
$197.8M
-2.18% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

26.16%

Anualiz. -96.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

107.70%

Ratio Sharpe

-0.927

VaR 95%

-10.83%

CVaR 95%: -13.68%
Máx. drawdown: -22.57%
Ratio Sortino: -1.293
Ratio Calmar: -4.26

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

55.99%

Anualiz. -22.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

77.87%

Ratio Sharpe

-0.335

VaR 95%

-9.85%

CVaR 95%: -12.01%
Máx. drawdown: -38.38%
Ratio Sortino: -0.426
Ratio Calmar: -0.59

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

92.21%

Anualiz. 9.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

64.79%

Ratio Sharpe

0.094

VaR 95%

-6.60%

CVaR 95%: -10.49%
Máx. drawdown: -38.38%
Ratio Sortino: 0.117
Ratio Calmar: 0.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

200.25%

Anualiz. 80.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

60.92%

Ratio Sharpe

1.260

VaR 95%

-5.18%

CVaR 95%: -9.81%
Máx. drawdown: -38.38%
Ratio Sortino: 1.529
Ratio Calmar: 2.10

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

224.70%

Anualiz. 37.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

55.23%

Ratio Sharpe

0.616

VaR 95%

-5.47%

CVaR 95%: -8.31%
Máx. drawdown: -49.48%
Ratio Sortino: 0.802
Ratio Calmar: 0.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

254.03%

Anualiz. 24.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

51.68%

Ratio Sharpe

0.407

VaR 95%

-5.16%

CVaR 95%: -7.56%
Máx. drawdown: -49.48%
Ratio Sortino: 0.558
Ratio Calmar: 0.50

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.51%

Mejor día

16.199%

08/04/2026
Peor día

-14.676%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $101.05 $101.12 $97.09 $98.85 107,600
02/06/2026 $100.42 $102.93 $99.48 $102.69 88,200
01/06/2026 $96.85 $101.29 $95.75 $99.66 107,600
29/05/2026 $94.95 $95.83 $93.27 $93.72 112,500
28/05/2026 $89.68 $94.20 $88.95 $93.70 146,800
27/05/2026 $94.31 $95.00 $91.06 $92.89 102,600
26/05/2026 $90.25 $93.32 $90.25 $93.00 178,800
22/05/2026 $83.95 $85.00 $82.74 $83.29 74,300
21/05/2026 $81.15 $85.19 $80.69 $84.10 123,800
20/05/2026 $78.30 $82.06 $78.21 $82.06 111,900