Resumen
ECON
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 36.98% Volatilidad 20.39% Sharpe 1.45
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

COLUMBIA RESEARCH ENHANCED EMERGING ECONOMIES ETF

Símbolo: ECON

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 14/09/2010

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $33.02

Expense ratio: 0.47%

Activos bajo gestión
$348.7M
-0.15% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-13.04%

Anualiz. -59.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.89%

Ratio Sharpe

-1.806

VaR 95%

-3.36%

CVaR 95%: -4.06%
Máx. drawdown: -7.48%
Ratio Sortino: -3.025
Ratio Calmar: -7.94

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.12%

Anualiz. 9.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.61%

Ratio Sharpe

0.216

VaR 95%

-2.73%

CVaR 95%: -3.53%
Máx. drawdown: -13.76%
Ratio Sortino: 0.301
Ratio Calmar: 0.67

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.19%

Anualiz. 17.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.61%

Ratio Sharpe

0.645

VaR 95%

-2.21%

CVaR 95%: -3.23%
Máx. drawdown: -13.76%
Ratio Sortino: 0.862
Ratio Calmar: 1.28

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

36.98%

Anualiz. 33.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.39%

Ratio Sharpe

1.449

VaR 95%

-1.94%

CVaR 95%: -3.10%
Máx. drawdown: -13.76%
Ratio Sortino: 1.831
Ratio Calmar: 2.41

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

61.01%

Anualiz. 19.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.09%

Ratio Sharpe

0.874

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.64%
Máx. drawdown: -16.38%
Ratio Sortino: 1.187
Ratio Calmar: 1.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

64.07%

Anualiz. 13.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.98%

Ratio Sharpe

0.574

VaR 95%

-1.63%

CVaR 95%: -2.38%
Máx. drawdown: -16.38%
Ratio Sortino: 0.822
Ratio Calmar: 0.82

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.138%

Mejor día

5.627%

08/04/2026
Peor día

-7.217%

05/06/2026
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/07/2026 $33.07 $33.36 $33.01 $33.02 11,700
17/07/2026 $32.91 $33.17 $32.77 $32.91 8,900
16/07/2026 $33.62 $33.73 $33.26 $33.28 29,800
15/07/2026 $34.61 $34.61 $33.86 $34.24 6,600
14/07/2026 $34.18 $34.49 $34.05 $34.49 10,100
13/07/2026 $34.19 $34.23 $33.80 $33.93 10,400
10/07/2026 $34.95 $35.28 $34.95 $35.18 8,800
09/07/2026 $35.07 $35.32 $35.07 $35.19 7,300
08/07/2026 $34.34 $34.70 $34.25 $34.69 12,300
07/07/2026 $34.91 $34.91 $34.46 $34.62 12,300