Resumen
DWUS
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 24.82% Volatilidad 20.24% Sharpe 0.27
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ADVISORSHARES DORSEY WRIGHT FSM US CORE ETF

Símbolo: DWUS

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 26/12/2019

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $62.73

Expense ratio: 1.08%

Activos bajo gestión
$120.6M
-0.13% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

10.17%

Anualiz. -45.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.34%

Ratio Sharpe

-2.409

VaR 95%

-1.88%

CVaR 95%: -2.04%
Máx. drawdown: -8.34%
Ratio Sortino: -4.325
Ratio Calmar: -5.44

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

17.65%

Anualiz. -20.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.20%

Ratio Sharpe

-1.246

VaR 95%

-2.06%

CVaR 95%: -2.30%
Máx. drawdown: -11.98%
Ratio Sortino: -2.051
Ratio Calmar: -1.69

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

15.19%

Anualiz. -10.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.09%

Ratio Sharpe

-0.802

VaR 95%

-2.19%

CVaR 95%: -2.39%
Máx. drawdown: -11.98%
Ratio Sortino: -1.157
Ratio Calmar: -0.91

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

24.82%

Anualiz. 9.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.24%

Ratio Sharpe

0.265

VaR 95%

-2.12%

CVaR 95%: -2.98%
Máx. drawdown: -11.98%
Ratio Sortino: 0.332
Ratio Calmar: 0.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

41.63%

Anualiz. 8.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.18%

Ratio Sharpe

0.242

VaR 95%

-2.01%

CVaR 95%: -2.89%
Máx. drawdown: -19.63%
Ratio Sortino: 0.308
Ratio Calmar: 0.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

79.16%

Anualiz. 15.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.75%

Ratio Sharpe

0.670

VaR 95%

-1.79%

CVaR 95%: -2.59%
Máx. drawdown: -19.63%
Ratio Sortino: 0.899
Ratio Calmar: 0.79

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.093%

Mejor día

3.107%

31/03/2026
Peor día

-2.853%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $62.81 $62.81 $62.69 $62.73 600
02/06/2026 $62.21 $62.40 $62.10 $62.40 4,000
01/06/2026 $61.47 $61.50 $61.47 $61.48 300
29/05/2026 $61.39 $61.39 $61.33 $61.33 4,700
28/05/2026 $61.10 $61.28 $61.05 $61.28 400
27/05/2026 $61.04 $61.04 $61.04 $61.04 100
26/05/2026 $61.20 $61.20 $61.20 $61.20 200
22/05/2026 $60.17 $60.17 $59.99 $59.99 500
21/05/2026 $59.14 $59.63 $59.05 $59.63 2,300
20/05/2026 $59.28 $59.28 $59.28 $59.28 100