Resumen
DRUP
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 1.51% Volatilidad 23.73% Sharpe 0.05
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Graniteshares Nasdaq Select Disruptors ETF

Símbolo: DRUP

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 07/10/2019

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $63.41

Expense ratio: 0.60%

Activos bajo gestión
$46.6M
-0.22% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

6.44%

Anualiz. -47.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.53%

Ratio Sharpe

-2.282

VaR 95%

-3.17%

CVaR 95%: -3.36%
Máx. drawdown: -11.48%
Ratio Sortino: -2.961
Ratio Calmar: -4.16

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.85%

Anualiz. -51.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.74%

Ratio Sharpe

-2.413

VaR 95%

-3.18%

CVaR 95%: -3.44%
Máx. drawdown: -22.66%
Ratio Sortino: -3.197
Ratio Calmar: -2.26

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.56%

Anualiz. -31.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.36%

Ratio Sharpe

-1.704

VaR 95%

-2.82%

CVaR 95%: -3.31%
Máx. drawdown: -23.21%
Ratio Sortino: -2.251
Ratio Calmar: -1.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.51%

Anualiz. 4.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.73%

Ratio Sharpe

0.053

VaR 95%

-2.19%

CVaR 95%: -3.56%
Máx. drawdown: -23.21%
Ratio Sortino: 0.072
Ratio Calmar: 0.21

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

20.61%

Anualiz. 5.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.85%

Ratio Sharpe

0.065

VaR 95%

-2.40%

CVaR 95%: -3.31%
Máx. drawdown: -23.77%
Ratio Sortino: 0.087
Ratio Calmar: 0.21

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

55.19%

Anualiz. 15.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.12%

Ratio Sharpe

0.573

VaR 95%

-2.09%

CVaR 95%: -3.00%
Máx. drawdown: -23.77%
Ratio Sortino: 0.774
Ratio Calmar: 0.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.014%

Mejor día

3.747%

01/06/2026
Peor día

-3.764%

03/02/2026
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/07/2026 $63.55 $63.55 $63.41 $63.41 300
17/07/2026 $63.47 $63.47 $63.19 $63.38 600
16/07/2026 $63.95 $64.27 $63.95 $64.08 300
15/07/2026 $64.38 $64.38 $64.14 $64.14 500
14/07/2026 $64.05 $64.10 $64.05 $64.10 400
13/07/2026 $63.56 $64.25 $63.56 $64.25 100
10/07/2026 $64.98 $64.98 $64.24 $64.33 3,500
09/07/2026 $64.70 $64.70 $64.70 $64.70 500
08/07/2026 $63.99 $64.15 $63.98 $64.15 700
07/07/2026 $64.95 $65.26 $64.86 $64.86 3,100