Resumen
DOO
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 15/10/2026
30/05/2025 → 28/05/2026
Rentabilidad -15.94% Volatilidad 58.35% Sharpe 0.54
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

WISDOMTREE INTERNATIONAL DIVIDEND EX-FINANCIALS FUND N/A

Símbolo: DOO

Mercado: NASDAQ

Sector: N/A

Categoría: N/A

Fecha de inicio: N/A

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $55.83

Expense ratio: N/A

Activos bajo gestión
N/A
5.98% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-4.95%

Anualiz. 191.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.24%

Ratio Sharpe

5.500

VaR 95%

-3.06%

CVaR 95%: -3.49%
Máx. drawdown: -5.06%
Ratio Sortino: 9.618
Ratio Calmar: 37.90

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-6.75%

Anualiz. -56.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

96.67%

Ratio Sharpe

-0.623

VaR 95%

-3.92%

CVaR 95%: -14.50%
Máx. drawdown: -35.08%
Ratio Sortino: -0.491
Ratio Calmar: -1.61

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.27%

Anualiz. -27.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

73.12%

Ratio Sharpe

-0.431

VaR 95%

-4.41%

CVaR 95%: -10.69%
Máx. drawdown: -37.47%
Ratio Sortino: -0.350
Ratio Calmar: -0.74

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-15.94%

Anualiz. 34.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

58.35%

Ratio Sharpe

0.537

VaR 95%

-3.48%

CVaR 95%: -7.54%
Máx. drawdown: -37.47%
Ratio Sortino: 0.489
Ratio Calmar: 0.93

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.91%

Anualiz. -6.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

51.87%

Ratio Sharpe

-0.192

VaR 95%

-4.16%

CVaR 95%: -7.05%
Máx. drawdown: -54.76%
Ratio Sortino: -0.201
Ratio Calmar: -0.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-24.80%

Anualiz. -8.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

47.34%

Ratio Sharpe

-0.253

VaR 95%

-3.98%

CVaR 95%: -6.54%
Máx. drawdown: -64.17%
Ratio Sortino: -0.279
Ratio Calmar: -0.13

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

-0.009%

Mejor día

8.045%

25/11/2025
Peor día

-35.08%

15/04/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
15/10/2026 $52.68 $56.00 $52.50 $55.83 292,800
14/10/2026 $52.50 $53.39 $52.06 $52.43 286,600
13/10/2026 $53.09 $54.04 $52.40 $53.05 283,200
12/10/2026 $52.85 $52.95 $52.15 $52.40 75,500
09/10/2026 $54.89 $54.94 $52.61 $52.96 272,900
08/10/2026 $55.44 $55.65 $54.05 $54.39 375,600
07/10/2026 $56.15 $57.53 $55.26 $55.66 185,900
06/10/2026 $55.23 $56.33 $55.04 $56.09 197,000
05/10/2026 $55.64 $56.24 $54.61 $55.00 201,900
02/10/2026 $55.70 $56.18 $54.39 $56.01 408,000