Resumen
DMAY
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 12.37% Volatilidad 10.80% Sharpe 0.88
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FT VEST U.S. EQUITY DEEP BUFFER ETF - MAY

Símbolo: DMAY

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 15/05/2020

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $47.24

Expense ratio: 0.85%

Activos bajo gestión
$300.7M
-0.21% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.30%

Anualiz. -9.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.71%

Ratio Sharpe

-1.313

VaR 95%

-0.93%

CVaR 95%: -0.99%
Máx. drawdown: -3.11%
Ratio Sortino: -2.436
Ratio Calmar: -2.93

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.93%

Anualiz. -0.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.72%

Ratio Sharpe

-0.655

VaR 95%

-0.72%

CVaR 95%: -0.86%
Máx. drawdown: -3.36%
Ratio Sortino: -0.945
Ratio Calmar: -0.23

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.19%

Anualiz. 3.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.58%

Ratio Sharpe

0.008

VaR 95%

-0.60%

CVaR 95%: -0.80%
Máx. drawdown: -3.36%
Ratio Sortino: 0.011
Ratio Calmar: 1.09

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.37%

Anualiz. 13.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.80%

Ratio Sharpe

0.875

VaR 95%

-0.64%

CVaR 95%: -1.54%
Máx. drawdown: -4.47%
Ratio Sortino: 0.934
Ratio Calmar: 2.93

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

25.60%

Anualiz. 10.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.52%

Ratio Sharpe

0.686

VaR 95%

-0.76%

CVaR 95%: -1.46%
Máx. drawdown: -12.38%
Ratio Sortino: 0.760
Ratio Calmar: 0.82

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

40.51%

Anualiz. 11.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.55%

Ratio Sharpe

0.917

VaR 95%

-0.72%

CVaR 95%: -1.27%
Máx. drawdown: -12.38%
Ratio Sortino: 1.051
Ratio Calmar: 0.93

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.047%

Mejor día

1.73%

31/03/2026
Peor día

-1.018%

27/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $47.34 $47.34 $47.23 $47.24 111,700
02/06/2026 $47.21 $47.39 $47.21 $47.38 51,000
01/06/2026 $47.29 $47.38 $47.24 $47.34 52,600
29/05/2026 $47.29 $47.34 $47.23 $47.33 41,500
28/05/2026 $47.14 $47.24 $47.06 $47.23 20,100
27/05/2026 $47.22 $47.22 $47.04 $47.11 88,900
26/05/2026 $47.05 $47.12 $47.02 $47.08 35,600
22/05/2026 $46.90 $47.03 $46.89 $46.95 54,300
21/05/2026 $46.77 $46.91 $46.72 $46.89 142,600
20/05/2026 $46.70 $46.84 $46.63 $46.84 163,900