Resumen
DGS
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 15/10/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 14.87% Volatilidad 16.70% Sharpe 1.40
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND

Símbolo: DGS

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 30/10/2007

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $62.71

Expense ratio: 0.58%

Activos bajo gestión
$1.7B
0.16% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.89%

Anualiz. -51.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.61%

Ratio Sharpe

-1.938

VaR 95%

-2.56%

CVaR 95%: -3.39%
Máx. drawdown: -4.87%
Ratio Sortino: -2.932
Ratio Calmar: -10.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.32%

Anualiz. 15.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.22%

Ratio Sharpe

0.579

VaR 95%

-2.22%

CVaR 95%: -2.86%
Máx. drawdown: -10.36%
Ratio Sortino: 0.734
Ratio Calmar: 1.48

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.48%

Anualiz. 12.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.46%

Ratio Sharpe

0.534

VaR 95%

-1.96%

CVaR 95%: -2.62%
Máx. drawdown: -10.36%
Ratio Sortino: 0.660
Ratio Calmar: 1.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

14.87%

Anualiz. 27.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.70%

Ratio Sharpe

1.401

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -2.57%
Máx. drawdown: -10.36%
Ratio Sortino: 1.754
Ratio Calmar: 2.61

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

27.34%

Anualiz. 11.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.99%

Ratio Sharpe

0.550

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -2.26%
Máx. drawdown: -19.31%
Ratio Sortino: 0.716
Ratio Calmar: 0.61

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

49.86%

Anualiz. 13.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.18%

Ratio Sharpe

0.696

VaR 95%

-1.39%

CVaR 95%: -2.08%
Máx. drawdown: -19.31%
Ratio Sortino: 0.946
Ratio Calmar: 0.70

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.061%

Mejor día

4.751%

08/04/2026
Peor día

-4.018%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
15/10/2026 $62.61 $62.99 $62.41 $62.71 36,700
14/10/2026 $63.19 $63.45 $63.09 $63.23 16,300
13/10/2026 $63.78 $63.92 $63.67 $63.87 32,700
12/10/2026 $63.99 $64.12 $63.81 $63.82 31,900
09/10/2026 $63.76 $64.11 $63.76 $64.04 29,200
08/10/2026 $63.44 $63.64 $63.21 $63.39 27,100
07/10/2026 $63.81 $64.10 $63.69 $63.93 22,100
06/10/2026 $64.57 $64.62 $64.39 $64.46 55,300
05/10/2026 $64.05 $64.29 $63.99 $64.05 31,800
02/10/2026 $63.31 $63.58 $63.10 $63.31 57,000