Resumen
DGRE
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 11/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 49.10% Volatilidad 19.76% Sharpe 1.69
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

WISDOMTREE EMERGING MARKETS QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND

Símbolo: DGRE

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 01/08/2013

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $40.02

Expense ratio: 0.32%

Activos bajo gestión
$148.5M
3.92% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.20%

Anualiz. -61.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.74%

Ratio Sharpe

-1.714

VaR 95%

-3.62%

CVaR 95%: -4.46%
Máx. drawdown: -7.74%
Ratio Sortino: -2.774
Ratio Calmar: -7.89

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.88%

Anualiz. 15.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.97%

Ratio Sharpe

0.435

VaR 95%

-3.12%

CVaR 95%: -3.91%
Máx. drawdown: -13.84%
Ratio Sortino: 0.605
Ratio Calmar: 1.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

30.73%

Anualiz. 31.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.43%

Ratio Sharpe

1.305

VaR 95%

-1.90%

CVaR 95%: -3.14%
Máx. drawdown: -13.84%
Ratio Sortino: 1.732
Ratio Calmar: 2.28

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

49.10%

Anualiz. 37.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.76%

Ratio Sharpe

1.691

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -2.88%
Máx. drawdown: -13.84%
Ratio Sortino: 2.155
Ratio Calmar: 2.68

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

61.23%

Anualiz. 15.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.84%

Ratio Sharpe

0.669

VaR 95%

-1.74%

CVaR 95%: -2.64%
Máx. drawdown: -20.65%
Ratio Sortino: 0.889
Ratio Calmar: 0.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

83.96%

Anualiz. 15.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.54%

Ratio Sharpe

0.731

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -2.37%
Máx. drawdown: -20.65%
Ratio Sortino: 1.011
Ratio Calmar: 0.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.169%

Mejor día

5.533%

08/04/2026
Peor día

-5.986%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
11/06/2026 $38.51 $40.20 $38.51 $40.02 5,900
10/06/2026 $38.54 $39.05 $38.26 $38.28 20,100
09/06/2026 $39.41 $39.41 $37.90 $38.88 7,200
08/06/2026 $39.02 $39.25 $38.92 $38.98 4,000
05/06/2026 $39.50 $39.50 $38.06 $38.18 9,100
04/06/2026 $40.42 $40.85 $40.20 $40.61 16,000
03/06/2026 $41.37 $41.37 $40.81 $41.03 9,200
02/06/2026 $41.22 $41.55 $41.20 $41.42 7,900
01/06/2026 $40.77 $41.32 $40.77 $41.21 7,300
29/05/2026 $40.38 $40.46 $40.13 $40.19 6,000