Resumen
DBE
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/09/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 87.17% Volatilidad 32.14% Sharpe 1.77
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Invesco DB Energy Fund

Símbolo: DBE

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Commodities Focused

Fecha de inicio: 05/01/2007

Fecha más reciente: 03/09/2026

Precio actual: $34.55

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión
$106.4M
-0.40% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

15.51%

Anualiz. 3071.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

59.28%

Ratio Sharpe

51.747

VaR 95%

-3.77%

CVaR 95%: -6.13%
Máx. drawdown: -8.06%
Ratio Sortino: 82.014
Ratio Calmar: 380.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.70%

Anualiz. 863.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

46.24%

Ratio Sharpe

18.590

VaR 95%

-2.94%

CVaR 95%: -5.52%
Máx. drawdown: -8.06%
Ratio Sortino: 25.710
Ratio Calmar: 107.09

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

50.74%

Anualiz. 190.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.72%

Ratio Sharpe

5.097

VaR 95%

-2.77%

CVaR 95%: -4.45%
Máx. drawdown: -10.34%
Ratio Sortino: 7.585
Ratio Calmar: 18.44

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

87.17%

Anualiz. 60.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.14%

Ratio Sharpe

1.773

VaR 95%

-2.67%

CVaR 95%: -4.43%
Máx. drawdown: -14.38%
Ratio Sortino: 2.583
Ratio Calmar: 4.21

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

104.59%

Anualiz. 26.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.10%

Ratio Sharpe

0.826

VaR 95%

-2.46%

CVaR 95%: -3.73%
Máx. drawdown: -17.40%
Ratio Sortino: 1.211
Ratio Calmar: 1.50

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

70.40%

Anualiz. 19.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.82%

Ratio Sharpe

0.611

VaR 95%

-2.48%

CVaR 95%: -3.69%
Máx. drawdown: -23.90%
Ratio Sortino: 0.887
Ratio Calmar: 0.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/09/2025 - 03/09/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.279%

Mejor día

7.992%

02/03/2026
Peor día

-8.062%

23/03/2026
Días con datos

252

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/09/2026 $34.69 $34.87 $34.45 $34.55 53,900
02/09/2026 $34.41 $34.74 $34.27 $34.64 58,600
01/09/2026 $33.81 $34.68 $33.58 $34.64 180,700
31/08/2026 $33.00 $33.24 $32.97 $33.00 36,000
28/08/2026 $31.97 $32.29 $31.94 $32.24 34,600
27/08/2026 $31.74 $32.40 $31.64 $32.24 13,900
26/08/2026 $31.24 $32.13 $31.24 $31.70 34,900
25/08/2026 $31.97 $32.11 $31.45 $31.45 43,600
24/08/2026 $33.12 $33.12 $32.58 $32.60 16,400
21/08/2026 $33.52 $33.52 $33.29 $33.31 13,800