Resumen
DBE
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 57.60% Volatilidad 32.14% Sharpe 1.77
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Invesco DB Energy Fund

Símbolo: DBE

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Commodities Focused

Fecha de inicio: 05/01/2007

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $29.41

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión
$85.2M
-1.01% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

6.25%

Anualiz. 3071.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

59.28%

Ratio Sharpe

51.747

VaR 95%

-3.77%

CVaR 95%: -6.13%
Máx. drawdown: -8.06%
Ratio Sortino: 82.014
Ratio Calmar: 380.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.86%

Anualiz. 863.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

46.24%

Ratio Sharpe

18.590

VaR 95%

-2.94%

CVaR 95%: -5.52%
Máx. drawdown: -8.06%
Ratio Sortino: 25.710
Ratio Calmar: 107.09

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

63.66%

Anualiz. 190.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.72%

Ratio Sharpe

5.097

VaR 95%

-2.77%

CVaR 95%: -4.45%
Máx. drawdown: -10.34%
Ratio Sortino: 7.585
Ratio Calmar: 18.44

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

57.60%

Anualiz. 60.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.14%

Ratio Sharpe

1.773

VaR 95%

-2.67%

CVaR 95%: -4.43%
Máx. drawdown: -14.38%
Ratio Sortino: 2.583
Ratio Calmar: 4.21

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

58.31%

Anualiz. 26.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.10%

Ratio Sharpe

0.826

VaR 95%

-2.46%

CVaR 95%: -3.73%
Máx. drawdown: -17.40%
Ratio Sortino: 1.211
Ratio Calmar: 1.50

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

64.15%

Anualiz. 19.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.82%

Ratio Sharpe

0.611

VaR 95%

-2.48%

CVaR 95%: -3.69%
Máx. drawdown: -23.90%
Ratio Sortino: 0.887
Ratio Calmar: 0.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.207%

Mejor día

7.992%

02/03/2026
Peor día

-8.062%

23/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $29.71 $29.71 $29.41 $29.41 15,500
15/07/2026 $29.57 $29.73 $29.19 $29.73 17,300
14/07/2026 $29.52 $29.67 $28.98 $29.53 23,900
13/07/2026 $27.93 $29.17 $27.89 $29.01 47,100
10/07/2026 $27.25 $27.40 $26.97 $27.14 45,300
09/07/2026 $27.69 $27.69 $27.17 $27.18 3,300
08/07/2026 $27.61 $28.44 $27.54 $27.99 53,300
07/07/2026 $26.24 $27.00 $26.24 $26.91 51,200
06/07/2026 $26.05 $26.14 $25.96 $26.10 22,700
02/07/2026 $25.55 $25.88 $25.49 $25.79 117,900