Resumen
DAPP
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 68.18% Volatilidad 66.33% Sharpe 0.72
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANECK DIGITAL TRANSFORMATION ETF

Símbolo: DAPP

Mercado: NASDAQ

Sector: Financial_Services

Categoría: Equity Digital Assets

Fecha de inicio: 12/04/2021

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $22.57

Expense ratio: 0.52%

Activos bajo gestión
$460.3M
-0.97% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

13.36%

Anualiz. -66.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

64.44%

Ratio Sharpe

-1.090

VaR 95%

-5.88%

CVaR 95%: -6.00%
Máx. drawdown: -18.98%
Ratio Sortino: -2.205
Ratio Calmar: -3.51

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

36.21%

Anualiz. -50.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

73.17%

Ratio Sharpe

-0.737

VaR 95%

-6.13%

CVaR 95%: -8.68%
Máx. drawdown: -34.79%
Ratio Sortino: -1.234
Ratio Calmar: -1.44

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

24.35%

Anualiz. -58.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

71.09%

Ratio Sharpe

-0.876

VaR 95%

-6.99%

CVaR 95%: -9.30%
Máx. drawdown: -48.21%
Ratio Sortino: -1.423
Ratio Calmar: -1.22

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

68.18%

Anualiz. 51.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

66.33%

Ratio Sharpe

0.720

VaR 95%

-6.39%

CVaR 95%: -8.53%
Máx. drawdown: -48.21%
Ratio Sortino: 1.169
Ratio Calmar: 1.07

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

128.88%

Anualiz. 22.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

69.24%

Ratio Sharpe

0.269

VaR 95%

-6.96%

CVaR 95%: -9.17%
Máx. drawdown: -58.88%
Ratio Sortino: 0.426
Ratio Calmar: 0.38

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

299.17%

Anualiz. 49.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

70.48%

Ratio Sharpe

0.656

VaR 95%

-6.85%

CVaR 95%: -8.96%
Máx. drawdown: -58.88%
Ratio Sortino: 1.096
Ratio Calmar: 0.85

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.283%

Mejor día

16.254%

06/02/2026
Peor día

-13.11%

05/02/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $22.79 $23.32 $22.40 $22.57 544,900
01/06/2026 $22.46 $23.37 $21.98 $22.98 259,000
29/05/2026 $22.82 $22.82 $21.99 $22.70 1,461,900
28/05/2026 $22.20 $22.96 $21.84 $22.81 655,900
27/05/2026 $21.87 $22.64 $21.49 $22.45 3,015,400
26/05/2026 $21.78 $22.38 $21.60 $21.75 3,722,800
22/05/2026 $21.60 $21.75 $21.05 $21.27 1,895,600
21/05/2026 $20.57 $21.55 $20.57 $21.53 502,000
20/05/2026 $20.29 $20.78 $19.95 $20.51 282,000
19/05/2026 $19.89 $20.15 $19.21 $19.93 330,400