Resumen
COWZ
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 17/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 18.40% Volatilidad 17.49% Sharpe 0.71
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PACER US CASH COWS 100 ETF

Símbolo: COWZ

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Mid-Cap Value

Fecha de inicio: 16/12/2016

Fecha más reciente: 17/07/2026

Precio actual: $64.90

Expense ratio: 0.49%

Activos bajo gestión
$17.6B
-0.57% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.31%

Anualiz. -30.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.06%

Ratio Sharpe

-3.344

VaR 95%

-1.06%

CVaR 95%: -1.23%
Máx. drawdown: -3.93%
Ratio Sortino: -6.342
Ratio Calmar: -7.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.13%

Anualiz. 14.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.26%

Ratio Sharpe

0.993

VaR 95%

-1.04%

CVaR 95%: -1.25%
Máx. drawdown: -4.75%
Ratio Sortino: 1.764
Ratio Calmar: 3.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.86%

Anualiz. 20.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.83%

Ratio Sharpe

1.389

VaR 95%

-1.07%

CVaR 95%: -1.46%
Máx. drawdown: -4.75%
Ratio Sortino: 2.218
Ratio Calmar: 4.23

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

18.40%

Anualiz. 16.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.49%

Ratio Sharpe

0.713

VaR 95%

-1.19%

CVaR 95%: -2.51%
Máx. drawdown: -8.47%
Ratio Sortino: 0.893
Ratio Calmar: 1.90

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

18.45%

Anualiz. 6.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.98%

Ratio Sharpe

0.150

VaR 95%

-1.29%

CVaR 95%: -2.26%
Máx. drawdown: -22.00%
Ratio Sortino: 0.205
Ratio Calmar: 0.27

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

41.15%

Anualiz. 12.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.32%

Ratio Sharpe

0.558

VaR 95%

-1.29%

CVaR 95%: -2.06%
Máx. drawdown: -22.00%
Ratio Sortino: 0.812
Ratio Calmar: 0.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 17/07/2025 - 17/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.07%

Mejor día

2.075%

21/11/2025
Peor día

-2.318%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
17/07/2026 $65.27 $65.95 $64.83 $64.90 699,000
16/07/2026 $64.18 $65.20 $64.18 $65.20 764,200
15/07/2026 $64.01 $64.49 $63.90 $64.00 845,200
14/07/2026 $64.12 $64.29 $63.77 $63.83 1,066,400
13/07/2026 $64.34 $64.76 $64.34 $64.53 746,200
10/07/2026 $64.04 $64.38 $63.88 $64.07 879,000
09/07/2026 $63.41 $63.92 $63.15 $63.92 806,000
08/07/2026 $64.08 $64.08 $63.53 $63.62 828,000
07/07/2026 $64.22 $64.73 $64.20 $64.25 704,200
06/07/2026 $63.69 $63.91 $63.28 $63.71 794,100