Resumen
COWS
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 30.17% Volatilidad 22.87% Sharpe 0.62
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Símbolo: COWS

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Mid-Cap Value

Fecha de inicio: 12/09/2023

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $36.13

Expense ratio: 0.19%

Activos bajo gestión
$32.9M
0.35% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.01%

Anualiz. -40.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.09%

Ratio Sharpe

-3.115

VaR 95%

-1.39%

CVaR 95%: -1.40%
Máx. drawdown: -5.81%
Ratio Sortino: -5.890
Ratio Calmar: -6.92

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.58%

Anualiz. -3.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.04%

Ratio Sharpe

-0.475

VaR 95%

-1.41%

CVaR 95%: -1.68%
Máx. drawdown: -6.53%
Ratio Sortino: -0.848
Ratio Calmar: -0.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.70%

Anualiz. 6.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.13%

Ratio Sharpe

0.189

VaR 95%

-1.46%

CVaR 95%: -2.15%
Máx. drawdown: -6.53%
Ratio Sortino: 0.271
Ratio Calmar: 1.02

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

30.17%

Anualiz. 17.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.87%

Ratio Sharpe

0.618

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -3.33%
Máx. drawdown: -10.07%
Ratio Sortino: 0.787
Ratio Calmar: 1.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

31.01%

Anualiz. 8.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.60%

Ratio Sharpe

0.225

VaR 95%

-1.55%

CVaR 95%: -2.79%
Máx. drawdown: -24.75%
Ratio Sortino: 0.303
Ratio Calmar: 0.33

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

52.32%

Anualiz. 16.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.91%

Ratio Sharpe

0.666

VaR 95%

-1.54%

CVaR 95%: -2.55%
Máx. drawdown: -24.75%
Ratio Sortino: 0.941
Ratio Calmar: 0.65

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.11%

Mejor día

3.568%

22/08/2025
Peor día

-3.985%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $36.01 $36.16 $36.01 $36.13 4,800
02/06/2026 $36.41 $36.42 $36.29 $36.37 10,600
01/06/2026 $36.46 $36.51 $36.44 $36.46 8,200
29/05/2026 $36.18 $36.46 $36.18 $36.19 41,000
28/05/2026 $35.43 $35.49 $35.37 $35.49 1,100
27/05/2026 $35.41 $35.50 $35.34 $35.34 2,800
26/05/2026 $35.34 $35.45 $35.33 $35.39 2,100
22/05/2026 $34.49 $35.08 $34.49 $35.08 1,100
21/05/2026 $34.06 $34.40 $34.06 $34.40 2,100
20/05/2026 $33.39 $34.15 $33.39 $34.14 17,200