Resumen

COMT

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 33.20% Volatilidad 20.30% Sharpe 1.81

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF

Símbolo: COMT

Mercado: NASDAQ

Sector: Financial_Services

Categoría: Commodities Broad Basket

Fecha de inicio: 15/10/2014

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $32.41

Expense ratio: 0.48%

Activos bajo gestión

$1.1B

-0.34% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.53%

Anualiz. 593.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.95%

Ratio Sharpe

16.397

VaR 95%

-2.20%

CVaR 95%: -3.79%

Máx. drawdown: -5.42%

Ratio Sortino: 23.651

Ratio Calmar: 109.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-2.41%

Anualiz. 286.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.14%

Ratio Sharpe

10.039

VaR 95%

-2.14%

CVaR 95%: -3.46%

Máx. drawdown: -5.89%

Ratio Sortino: 13.424

Ratio Calmar: 48.55

Retorno total del período

26.18%

Anualiz. 99.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.26%

Ratio Sharpe

4.325

VaR 95%

-1.69%

CVaR 95%: -2.80%

Máx. drawdown: -5.89%

Ratio Sortino: 6.261

Ratio Calmar: 16.96

Retorno total del período

33.20%

Anualiz. 40.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.30%

Ratio Sharpe

1.809

VaR 95%

-1.81%

CVaR 95%: -2.96%

Máx. drawdown: -8.01%

Ratio Sortino: 2.470

Ratio Calmar: 5.04

Retorno total del período

35.66%

Anualiz. 19.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.55%

Ratio Sharpe

0.918

VaR 95%

-1.55%

CVaR 95%: -2.46%

Máx. drawdown: -12.69%

Ratio Sortino: 1.312

Ratio Calmar: 1.56

Retorno total del período

43.17%

Anualiz. 15.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.97%

Ratio Sharpe

0.682

VaR 95%

-1.62%

CVaR 95%: -2.41%

Máx. drawdown: -13.31%

Ratio Sortino: 0.981

Ratio Calmar: 1.14

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.124%

Mejor día

4.359%

06/03/2026

Peor día

-5.168%

23/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$32.52	$32.60	$32.13	$32.41	449,400
15/07/2026	$32.42	$32.74	$31.99	$32.57	356,900
14/07/2026	$32.39	$32.52	$31.98	$32.35	464,300
13/07/2026	$31.74	$32.24	$31.62	$32.16	504,400
10/07/2026	$31.29	$31.82	$31.06	$31.37	865,400
09/07/2026	$31.62	$31.75	$31.35	$31.42	326,200
08/07/2026	$31.54	$32.01	$31.39	$31.77	535,200
07/07/2026	$30.70	$31.16	$30.51	$31.07	342,700
06/07/2026	$30.52	$30.66	$30.25	$30.63	358,200
02/07/2026	$30.12	$30.21	$30.05	$30.19	215,200

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