Resumen
CNBS
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 59.49% Volatilidad 95.95% Sharpe 0.38
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

AMPLIFY SEYMOUR CANNABIS ETF

Símbolo: CNBS

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Miscellaneous Sector

Fecha de inicio: 15/07/2019

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $25.75

Expense ratio: 0.76%

Activos bajo gestión
$84.1M
-2.24% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-8.87%

Anualiz. 74.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

74.15%

Ratio Sharpe

0.957

VaR 95%

-6.31%

CVaR 95%: -6.39%
Máx. drawdown: -19.61%
Ratio Sortino: 2.185
Ratio Calmar: 3.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.16%

Anualiz. -56.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

67.26%

Ratio Sharpe

-0.896

VaR 95%

-6.33%

CVaR 95%: -7.76%
Máx. drawdown: -35.33%
Ratio Sortino: -1.620
Ratio Calmar: -1.60

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-10.62%

Anualiz. -45.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

107.17%

Ratio Sharpe

-0.460

VaR 95%

-7.10%

CVaR 95%: -13.23%
Máx. drawdown: -51.25%
Ratio Sortino: -0.730
Ratio Calmar: -0.89

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

59.49%

Anualiz. 40.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

95.95%

Ratio Sharpe

0.384

VaR 95%

-7.11%

CVaR 95%: -11.24%
Máx. drawdown: -51.25%
Ratio Sortino: 0.642
Ratio Calmar: 0.79

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-34.25%

Anualiz. -30.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

79.64%

Ratio Sharpe

-0.422

VaR 95%

-6.69%

CVaR 95%: -10.43%
Máx. drawdown: -73.41%
Ratio Sortino: -0.640
Ratio Calmar: -0.41

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-18.99%

Anualiz. -11.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

70.70%

Ratio Sharpe

-0.219

VaR 95%

-5.88%

CVaR 95%: -9.21%
Máx. drawdown: -73.41%
Ratio Sortino: -0.332
Ratio Calmar: -0.16

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.389%

Mejor día

54.57%

12/12/2025
Peor día

-25.515%

18/12/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $26.34 $26.36 $25.75 $25.75 1,900
15/07/2026 $27.37 $27.37 $26.43 $26.45 1,300
14/07/2026 $27.06 $27.34 $26.84 $27.32 1,900
13/07/2026 $26.53 $27.46 $26.53 $27.46 1,700
10/07/2026 $26.26 $26.55 $26.26 $26.51 1,600
09/07/2026 $27.35 $27.35 $26.42 $26.42 2,300
08/07/2026 $26.84 $27.25 $26.51 $27.25 1,800
07/07/2026 $26.60 $27.09 $26.60 $26.67 3,400
06/07/2026 $28.88 $28.88 $26.45 $26.65 12,900
02/07/2026 $29.03 $29.03 $28.76 $28.78 4,500