Resumen
CGXU
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 41.14% Volatilidad 21.76% Sharpe 1.03
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

CAPITAL GROUP INTERNATIONAL FOCUS EQUITY ETF SHARE CLASS

Símbolo: CGXU

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Foreign Large Growth

Fecha de inicio: 22/02/2022

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $35.43

Expense ratio: 0.54%

Activos bajo gestión
$5.5B
-0.73% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

10.58%

Anualiz. -52.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.07%

Ratio Sharpe

-1.566

VaR 95%

-3.44%

CVaR 95%: -3.94%
Máx. drawdown: -8.51%
Ratio Sortino: -2.853
Ratio Calmar: -6.21

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

17.01%

Anualiz. -8.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.36%

Ratio Sharpe

-0.477

VaR 95%

-2.84%

CVaR 95%: -3.51%
Máx. drawdown: -13.14%
Ratio Sortino: -0.712
Ratio Calmar: -0.68

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

22.54%

Anualiz. 5.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.20%

Ratio Sharpe

0.080

VaR 95%

-2.45%

CVaR 95%: -3.20%
Máx. drawdown: -13.14%
Ratio Sortino: 0.114
Ratio Calmar: 0.41

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

41.14%

Anualiz. 26.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.76%

Ratio Sharpe

1.031

VaR 95%

-2.06%

CVaR 95%: -3.31%
Máx. drawdown: -13.14%
Ratio Sortino: 1.310
Ratio Calmar: 1.98

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

44.38%

Anualiz. 11.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.16%

Ratio Sharpe

0.387

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -2.87%
Máx. drawdown: -21.63%
Ratio Sortino: 0.509
Ratio Calmar: 0.51

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

64.96%

Anualiz. 11.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.72%

Ratio Sharpe

0.423

VaR 95%

-1.66%

CVaR 95%: -2.60%
Máx. drawdown: -21.63%
Ratio Sortino: 0.571
Ratio Calmar: 0.51

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.145%

Mejor día

4.861%

08/04/2026
Peor día

-4.329%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $35.69 $35.70 $35.28 $35.43 828,000
02/06/2026 $35.51 $35.87 $35.49 $35.84 779,900
01/06/2026 $35.22 $35.78 $35.08 $35.67 915,400
29/05/2026 $34.91 $35.04 $34.75 $34.88 666,200
28/05/2026 $34.27 $34.95 $34.19 $34.83 1,206,900
27/05/2026 $34.51 $34.53 $34.23 $34.41 878,000
26/05/2026 $34.47 $34.59 $34.36 $34.56 834,500
22/05/2026 $33.58 $33.75 $33.51 $33.54 737,300
21/05/2026 $33.02 $33.66 $32.97 $33.56 762,300
20/05/2026 $32.45 $33.15 $32.35 $33.10 788,300