Resumen
CGGO
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 37.52% Volatilidad 19.29% Sharpe 0.89
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

CAPITAL GROUP GLOBAL GROWTH EQUITY ETF SHARE CLASS

Símbolo: CGGO

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Global Large-Stock Growth

Fecha de inicio: 22/02/2022

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $41.36

Expense ratio: 0.47%

Activos bajo gestión
$10.1B
-0.70% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

9.97%

Anualiz. -55.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.07%

Ratio Sharpe

-2.050

VaR 95%

-3.10%

CVaR 95%: -3.17%
Máx. drawdown: -10.46%
Ratio Sortino: -3.702
Ratio Calmar: -5.35

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

17.00%

Anualiz. -14.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.48%

Ratio Sharpe

-0.830

VaR 95%

-2.60%

CVaR 95%: -2.92%
Máx. drawdown: -13.15%
Ratio Sortino: -1.269
Ratio Calmar: -1.08

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

20.83%

Anualiz. -2.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.22%

Ratio Sharpe

-0.334

VaR 95%

-1.77%

CVaR 95%: -2.57%
Máx. drawdown: -13.15%
Ratio Sortino: -0.475
Ratio Calmar: -0.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

37.52%

Anualiz. 20.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.29%

Ratio Sharpe

0.891

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -2.75%
Máx. drawdown: -13.15%
Ratio Sortino: 1.151
Ratio Calmar: 1.58

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

46.00%

Anualiz. 10.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.49%

Ratio Sharpe

0.394

VaR 95%

-1.74%

CVaR 95%: -2.59%
Máx. drawdown: -17.93%
Ratio Sortino: 0.525
Ratio Calmar: 0.59

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

81.25%

Anualiz. 15.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.93%

Ratio Sharpe

0.728

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -2.31%
Máx. drawdown: -17.93%
Ratio Sortino: 0.999
Ratio Calmar: 0.85

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.133%

Mejor día

4.492%

08/04/2026
Peor día

-3.14%

26/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $41.65 $41.67 $41.18 $41.36 1,071,100
02/06/2026 $41.59 $41.74 $41.41 $41.70 1,292,700
01/06/2026 $41.03 $41.66 $40.99 $41.44 1,129,400
29/05/2026 $41.14 $41.22 $40.88 $41.04 862,200
28/05/2026 $40.66 $41.17 $40.48 $41.01 1,901,800
27/05/2026 $40.98 $41.01 $40.51 $40.74 828,500
26/05/2026 $40.20 $40.61 $40.18 $40.52 1,222,500
22/05/2026 $39.55 $39.62 $39.31 $39.36 1,044,800
21/05/2026 $38.96 $39.66 $38.91 $39.50 849,700
20/05/2026 $38.64 $39.20 $38.44 $39.15 1,359,100