Resumen
CGDV
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 30.91% Volatilidad 16.74% Sharpe 1.01
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE ETF SHARE CLASS

Símbolo: CGDV

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 22/02/2022

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $48.70

Expense ratio: 0.33%

Activos bajo gestión
$33.0B
-0.35% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.09%

Anualiz. -51.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.64%

Ratio Sharpe

-2.954

VaR 95%

-1.90%

CVaR 95%: -1.99%
Máx. drawdown: -8.17%
Ratio Sortino: -4.856
Ratio Calmar: -6.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.56%

Anualiz. -11.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.50%

Ratio Sharpe

-1.031

VaR 95%

-1.65%

CVaR 95%: -1.92%
Máx. drawdown: -9.99%
Ratio Sortino: -1.448
Ratio Calmar: -1.13

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.43%

Anualiz. 2.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.12%

Ratio Sharpe

-0.092

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -1.88%
Máx. drawdown: -9.99%
Ratio Sortino: -0.124
Ratio Calmar: 0.24

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

30.91%

Anualiz. 20.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.74%

Ratio Sharpe

1.009

VaR 95%

-1.47%

CVaR 95%: -2.45%
Máx. drawdown: -9.99%
Ratio Sortino: 1.220
Ratio Calmar: 2.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

53.16%

Anualiz. 16.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.56%

Ratio Sharpe

0.895

VaR 95%

-1.37%

CVaR 95%: -2.12%
Máx. drawdown: -14.28%
Ratio Sortino: 1.137
Ratio Calmar: 1.17

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

96.53%

Anualiz. 21.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.54%

Ratio Sharpe

1.320

VaR 95%

-1.25%

CVaR 95%: -1.88%
Máx. drawdown: -14.28%
Ratio Sortino: 1.777
Ratio Calmar: 1.51

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.11%

Mejor día

2.992%

08/04/2026
Peor día

-2.432%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $48.87 $49.01 $48.70 $48.70 4,095,800
02/06/2026 $48.74 $49.06 $48.72 $48.97 3,895,400
01/06/2026 $48.45 $48.85 $48.37 $48.75 3,914,400
29/05/2026 $48.46 $48.59 $48.35 $48.51 3,052,800
28/05/2026 $48.20 $48.50 $48.12 $48.41 4,894,700
27/05/2026 $48.26 $48.31 $48.08 $48.25 3,171,100
26/05/2026 $48.23 $48.31 $48.07 $48.20 3,002,300
22/05/2026 $48.07 $48.17 $47.94 $47.98 3,559,600
21/05/2026 $47.57 $48.02 $47.50 $47.88 3,511,800
20/05/2026 $47.39 $47.76 $47.30 $47.73 4,262,000