Resumen

BUFZ

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 17/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 11.10% Volatilidad 9.49% Sharpe 0.87

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FT VEST LADDERED MODERATE BUFFER ETF

Símbolo: BUFZ

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 25/10/2023

Fecha más reciente: 17/07/2026

Precio actual: $27.92

Expense ratio: 0.95%

Activos bajo gestión

$984.8M

-0.14% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.47%

Anualiz. -9.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.44%

Ratio Sharpe

-1.384

VaR 95%

-0.84%

CVaR 95%: -0.88%

Máx. drawdown: -3.18%

Ratio Sortino: -2.473

Ratio Calmar: -2.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.31%

Anualiz. -1.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.04%

Ratio Sharpe

-0.775

VaR 95%

-0.84%

CVaR 95%: -0.87%

Máx. drawdown: -3.51%

Ratio Sortino: -1.136

Ratio Calmar: -0.52

Retorno total del período

5.64%

Anualiz. 3.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.90%

Ratio Sharpe

0.050

VaR 95%

-0.73%

CVaR 95%: -0.83%

Máx. drawdown: -3.51%

Ratio Sortino: 0.071

Ratio Calmar: 1.12

Retorno total del período

11.10%

Anualiz. 11.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.49%

Ratio Sharpe

0.872

VaR 95%

-0.76%

CVaR 95%: -1.38%

Máx. drawdown: -4.48%

Ratio Sortino: 1.005

Ratio Calmar: 2.66

Retorno total del período

21.34%

Anualiz. 9.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.91%

Ratio Sharpe

0.710

VaR 95%

-0.69%

CVaR 95%: -1.17%

Máx. drawdown: -10.14%

Ratio Sortino: 0.818

Ratio Calmar: 0.91

Retorno total del período

42.25%

Anualiz. 14.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.47%

Ratio Sharpe

1.463

VaR 95%

-0.60%

CVaR 95%: -1.07%

Máx. drawdown: -10.14%

Ratio Sortino: 1.707

Ratio Calmar: 1.43

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 17/07/2025 - 17/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.042%

Mejor día

1.546%

31/03/2026

Peor día

-0.919%

27/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
17/07/2026	$27.96	$28.01	$27.92	$27.92	158,300
16/07/2026	$28.03	$28.09	$28.01	$28.04	111,800
15/07/2026	$28.10	$28.11	$28.02	$28.10	94,000
14/07/2026	$28.04	$28.07	$28.00	$28.03	114,100
13/07/2026	$28.06	$28.06	$27.96	$27.96	85,900
10/07/2026	$28.06	$28.08	$28.01	$28.07	73,400
09/07/2026	$27.93	$28.04	$27.93	$28.03	83,200
08/07/2026	$27.90	$27.97	$27.86	$27.96	85,900
07/07/2026	$28.01	$28.01	$27.92	$27.97	108,900
06/07/2026	$27.93	$28.01	$27.93	$28.00	135,200

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