Resumen
BSMC
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 26.47% Volatilidad 19.29% Sharpe 1.03
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

BRANDES U.S. SMALL-MID CAP VALUE ETF

Símbolo: BSMC

Mercado: BATS

Sector: Healthcare

Categoría: Small Value

Fecha de inicio: 03/10/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $38.03

Expense ratio: 0.71%

Activos bajo gestión
$163.6M
0.32% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.89%

Anualiz. -48.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.89%

Ratio Sharpe

-2.754

VaR 95%

-2.22%

CVaR 95%: -2.30%
Máx. drawdown: -7.53%
Ratio Sortino: -4.507
Ratio Calmar: -6.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-1.38%

Anualiz. 18.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.98%

Ratio Sharpe

0.960

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -1.99%
Máx. drawdown: -9.21%
Ratio Sortino: 1.521
Ratio Calmar: 2.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.98%

Anualiz. 18.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.87%

Ratio Sharpe

0.976

VaR 95%

-1.25%

CVaR 95%: -2.02%
Máx. drawdown: -9.21%
Ratio Sortino: 1.465
Ratio Calmar: 1.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

26.47%

Anualiz. 23.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.29%

Ratio Sharpe

1.027

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -2.65%
Máx. drawdown: -9.21%
Ratio Sortino: 1.470
Ratio Calmar: 2.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

32.62%

Anualiz. 12.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.69%

Ratio Sharpe

0.543

VaR 95%

-1.46%

CVaR 95%: -2.21%
Máx. drawdown: -19.14%
Ratio Sortino: 0.803
Ratio Calmar: 0.66

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

55.18%

Anualiz. 19.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.22%

Ratio Sharpe

0.974

VaR 95%

-1.41%

CVaR 95%: -2.09%
Máx. drawdown: -19.14%
Ratio Sortino: 1.481
Ratio Calmar: 1.01

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.098%

Mejor día

2.837%

22/08/2025
Peor día

-2.9%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $37.91 $38.06 $37.86 $38.03 12,500
01/06/2026 $37.78 $39.65 $37.62 $37.87 12,900
29/05/2026 $37.92 $37.92 $37.79 $37.81 6,700
28/05/2026 $37.90 $37.98 $37.86 $37.86 8,300
27/05/2026 $38.29 $38.31 $37.87 $37.90 6,600
26/05/2026 $38.10 $38.10 $37.97 $38.08 10,100
22/05/2026 $37.77 $37.97 $37.77 $37.88 4,200
21/05/2026 $37.43 $37.68 $37.33 $37.64 28,900
20/05/2026 $37.28 $37.76 $37.28 $37.66 8,200
19/05/2026 $37.06 $37.27 $37.06 $37.13 9,600