Resumen
BOUT
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 36.09% Volatilidad 22.00% Sharpe 0.32
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Innovator IBD(R) Breakout Opportunities ETF

Símbolo: BOUT

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Mid-Cap Growth

Fecha de inicio: 12/09/2018

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $47.70

Expense ratio: 0.80%

Activos bajo gestión
$15.9M
0.82% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.86%

Anualiz. -26.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.30%

Ratio Sharpe

-1.016

VaR 95%

-2.46%

CVaR 95%: -3.64%
Máx. drawdown: -5.04%
Ratio Sortino: -1.587
Ratio Calmar: -5.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

15.16%

Anualiz. 52.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.58%

Ratio Sharpe

1.901

VaR 95%

-2.43%

CVaR 95%: -3.20%
Máx. drawdown: -8.74%
Ratio Sortino: 2.803
Ratio Calmar: 5.98

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

30.52%

Anualiz. 6.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.55%

Ratio Sharpe

0.133

VaR 95%

-2.53%

CVaR 95%: -3.38%
Máx. drawdown: -11.76%
Ratio Sortino: 0.198
Ratio Calmar: 0.59

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

36.09%

Anualiz. 10.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.00%

Ratio Sharpe

0.325

VaR 95%

-2.15%

CVaR 95%: -3.43%
Máx. drawdown: -11.76%
Ratio Sortino: 0.390
Ratio Calmar: 0.92

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

37.88%

Anualiz. 6.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.36%

Ratio Sharpe

0.160

VaR 95%

-2.15%

CVaR 95%: -3.13%
Máx. drawdown: -25.32%
Ratio Sortino: 0.206
Ratio Calmar: 0.27

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

61.89%

Anualiz. 9.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.62%

Ratio Sharpe

0.331

VaR 95%

-1.90%

CVaR 95%: -2.81%
Máx. drawdown: -25.32%
Ratio Sortino: 0.435
Ratio Calmar: 0.39

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.131%

Mejor día

4.711%

06/02/2026
Peor día

-4.708%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $47.31 $47.84 $47.31 $47.70 2,400
01/06/2026 $46.21 $46.92 $46.21 $46.64 800
29/05/2026 $46.54 $46.54 $46.54 $46.54 300
28/05/2026 $46.45 $47.04 $46.45 $46.72 2,700
27/05/2026 $46.93 $46.93 $46.93 $46.93 600
26/05/2026 $47.04 $47.21 $46.94 $47.21 4,500
22/05/2026 $46.19 $46.23 $46.19 $46.23 400
21/05/2026 $45.38 $45.80 $45.38 $45.80 1,300
20/05/2026 $45.25 $45.64 $45.25 $45.62 1,600
19/05/2026 $44.40 $45.15 $44.25 $44.83 3,000