Resumen
BNO
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/09/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 84.00% Volatilidad 37.49% Sharpe 1.86
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

United States Brent Crude Oil Fund

Símbolo: BNO

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Commodities Focused

Fecha de inicio: 02/06/2010

Fecha más reciente: 03/09/2026

Precio actual: $55.90

Expense ratio: 1.15%

Activos bajo gestión
$620.9M
-0.37% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

16.87%

Anualiz. 5734.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

70.76%

Ratio Sharpe

80.993

VaR 95%

-3.69%

CVaR 95%: -6.87%
Máx. drawdown: -9.52%
Ratio Sortino: 128.152
Ratio Calmar: 602.13

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.63%

Anualiz. 1304.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

51.29%

Ratio Sharpe

25.365

VaR 95%

-3.28%

CVaR 95%: -5.56%
Máx. drawdown: -9.52%
Ratio Sortino: 36.354
Ratio Calmar: 136.99

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

44.78%

Anualiz. 246.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

40.68%

Ratio Sharpe

5.980

VaR 95%

-3.09%

CVaR 95%: -4.70%
Máx. drawdown: -9.54%
Ratio Sortino: 9.158
Ratio Calmar: 25.87

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

84.00%

Anualiz. 73.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.49%

Ratio Sharpe

1.863

VaR 95%

-3.04%

CVaR 95%: -5.04%
Máx. drawdown: -17.87%
Ratio Sortino: 2.768
Ratio Calmar: 4.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

94.64%

Anualiz. 28.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.90%

Ratio Sharpe

0.789

VaR 95%

-2.90%

CVaR 95%: -4.30%
Máx. drawdown: -23.75%
Ratio Sortino: 1.189
Ratio Calmar: 1.21

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

81.08%

Anualiz. 26.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.76%

Ratio Sharpe

0.755

VaR 95%

-2.90%

CVaR 95%: -4.28%
Máx. drawdown: -23.75%
Ratio Sortino: 1.131
Ratio Calmar: 1.13

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/09/2025 - 03/09/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.284%

Mejor día

9.559%

12/03/2026
Peor día

-10.277%

08/04/2026
Días con datos

252

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/09/2026 $56.11 $56.67 $55.54 $55.90 1,151,600
02/09/2026 $55.08 $56.04 $54.76 $55.74 1,229,900
01/09/2026 $54.09 $55.60 $53.67 $55.56 1,694,900
31/08/2026 $52.84 $53.30 $52.61 $52.84 834,700
28/08/2026 $51.01 $51.59 $50.97 $51.48 564,000
27/08/2026 $51.08 $52.03 $50.70 $51.71 1,164,000
26/08/2026 $50.04 $51.64 $50.04 $50.54 1,144,600
25/08/2026 $51.31 $51.78 $50.26 $50.26 1,790,200
24/08/2026 $53.61 $53.67 $52.62 $52.78 1,628,000
21/08/2026 $53.96 $54.26 $53.63 $53.80 1,544,000