Resumen
BMED
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 23.87% Volatilidad 18.15% Sharpe 0.94
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

BlackRock Future Health ETF

Símbolo: BMED

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 29/09/2020

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $30.80

Expense ratio: 0.55%

Activos bajo gestión
$11.0M
0.00% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

8.09%

Anualiz. -48.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.20%

Ratio Sharpe

-2.592

VaR 95%

-2.32%

CVaR 95%: -2.37%
Máx. drawdown: -7.79%
Ratio Sortino: -4.259
Ratio Calmar: -6.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.40%

Anualiz. -17.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.85%

Ratio Sharpe

-1.283

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -2.12%
Máx. drawdown: -12.31%
Ratio Sortino: -2.105
Ratio Calmar: -1.46

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.91%

Anualiz. 10.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.06%

Ratio Sharpe

0.464

VaR 95%

-1.46%

CVaR 95%: -1.87%
Máx. drawdown: -12.31%
Ratio Sortino: 0.767
Ratio Calmar: 0.86

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

23.87%

Anualiz. 20.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.15%

Ratio Sharpe

0.936

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -2.52%
Máx. drawdown: -12.31%
Ratio Sortino: 1.261
Ratio Calmar: 1.67

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.93%

Anualiz. 6.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.50%

Ratio Sharpe

0.153

VaR 95%

-1.58%

CVaR 95%: -2.38%
Máx. drawdown: -20.12%
Ratio Sortino: 0.208
Ratio Calmar: 0.31

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

23.40%

Anualiz. 7.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.56%

Ratio Sharpe

0.234

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -2.21%
Máx. drawdown: -20.12%
Ratio Sortino: 0.330
Ratio Calmar: 0.36

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.09%

Mejor día

2.76%

02/07/2026
Peor día

-2.355%

12/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $30.80 $30.80 $30.80 $30.80 300
15/07/2026 $30.53 $30.64 $30.51 $30.51 13,200
14/07/2026 $30.30 $30.39 $30.30 $30.39 2,900
13/07/2026 $30.57 $30.68 $30.57 $30.66 500
10/07/2026 $30.98 $30.98 $30.75 $30.79 3,400
09/07/2026 $31.21 $31.21 $31.12 $31.21 4,500
08/07/2026 $31.45 $31.45 $30.97 $31.03 2,700
07/07/2026 $31.53 $31.60 $31.53 $31.57 2,300
06/07/2026 $31.12 $31.46 $31.12 $31.42 1,300
02/07/2026 $30.80 $31.54 $30.80 $31.54 1,800