Resumen
BLV
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 4.61% Volatilidad 9.81% Sharpe -0.23
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD LONG-TERM BOND INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: BLV

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Long-Term Bond

Fecha de inicio: 03/04/2007

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $67.38

Expense ratio: 0.03%

Activos bajo gestión
$8.7B
0.37% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.79%

Anualiz. -25.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.99%

Ratio Sharpe

-2.444

VaR 95%

-1.24%

CVaR 95%: -1.58%
Máx. drawdown: -4.14%
Ratio Sortino: -3.928
Ratio Calmar: -6.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-1.00%

Anualiz. -1.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.06%

Ratio Sharpe

-0.552

VaR 95%

-0.91%

CVaR 95%: -1.30%
Máx. drawdown: -5.30%
Ratio Sortino: -0.778
Ratio Calmar: -0.26

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-1.38%

Anualiz. -2.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.86%

Ratio Sharpe

-0.834

VaR 95%

-0.84%

CVaR 95%: -1.13%
Máx. drawdown: -5.53%
Ratio Sortino: -1.198
Ratio Calmar: -0.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.61%

Anualiz. 1.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.81%

Ratio Sharpe

-0.229

VaR 95%

-0.92%

CVaR 95%: -1.53%
Máx. drawdown: -6.89%
Ratio Sortino: -0.305
Ratio Calmar: 0.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.55%

Anualiz. 3.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.43%

Ratio Sharpe

-0.040

VaR 95%

-1.00%

CVaR 95%: -1.51%
Máx. drawdown: -11.40%
Ratio Sortino: -0.059
Ratio Calmar: 0.28

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.71%

Anualiz. 0.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.76%

Ratio Sharpe

-0.228

VaR 95%

-1.25%

CVaR 95%: -1.70%
Máx. drawdown: -17.16%
Ratio Sortino: -0.349
Ratio Calmar: 0.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.019%

Mejor día

1.393%

29/07/2025
Peor día

-1.864%

20/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $67.13 $67.39 $67.09 $67.38 633,500
15/07/2026 $67.21 $67.48 $67.21 $67.39 804,900
14/07/2026 $67.17 $67.43 $67.11 $67.20 1,133,300
13/07/2026 $67.29 $67.37 $67.07 $67.07 844,900
10/07/2026 $67.56 $67.65 $67.34 $67.48 940,100
09/07/2026 $67.46 $67.76 $67.44 $67.54 891,600
08/07/2026 $67.48 $67.55 $67.28 $67.48 841,600
07/07/2026 $68.06 $68.11 $67.64 $67.64 984,000
06/07/2026 $68.33 $68.41 $68.17 $68.35 541,600
02/07/2026 $68.29 $68.52 $68.27 $68.42 826,800