Resumen
BLCN
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 27.10% Volatilidad 39.68% Sharpe 0.14
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

SIREN NEXGEN ECONOMY ETF

Símbolo: BLCN

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Equity Digital Assets

Fecha de inicio: 16/01/2018

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $27.09

Expense ratio: 0.68%

Activos bajo gestión
$33.0M
0.69% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

10.42%

Anualiz. -56.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

41.39%

Ratio Sharpe

-1.461

VaR 95%

-3.94%

CVaR 95%: -4.03%
Máx. drawdown: -10.86%
Ratio Sortino: -2.601
Ratio Calmar: -5.23

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

20.12%

Anualiz. -42.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.60%

Ratio Sharpe

-1.346

VaR 95%

-3.64%

CVaR 95%: -3.85%
Máx. drawdown: -19.25%
Ratio Sortino: -2.219
Ratio Calmar: -2.23

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.14%

Anualiz. -39.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.29%

Ratio Sharpe

-1.166

VaR 95%

-3.53%

CVaR 95%: -4.60%
Máx. drawdown: -29.53%
Ratio Sortino: -1.769
Ratio Calmar: -1.35

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

27.10%

Anualiz. 9.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

39.68%

Ratio Sharpe

0.138

VaR 95%

-3.84%

CVaR 95%: -5.13%
Máx. drawdown: -29.53%
Ratio Sortino: 0.213
Ratio Calmar: 0.31

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.29%

Anualiz. -10.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

39.80%

Ratio Sharpe

-0.361

VaR 95%

-4.03%

CVaR 95%: -5.51%
Máx. drawdown: -45.26%
Ratio Sortino: -0.542
Ratio Calmar: -0.24

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

34.41%

Anualiz. 0.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.62%

Ratio Sharpe

-0.082

VaR 95%

-3.52%

CVaR 95%: -4.95%
Máx. drawdown: -45.26%
Ratio Sortino: -0.128
Ratio Calmar: 0.01

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.121%

Mejor día

10.087%

03/12/2025
Peor día

-8.548%

02/12/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $26.90 $27.23 $26.90 $27.09 9,800
02/06/2026 $26.85 $27.15 $26.50 $26.98 15,400
01/06/2026 $26.95 $27.25 $26.10 $26.10 14,700
29/05/2026 $25.75 $27.15 $25.75 $26.75 41,600
28/05/2026 $24.61 $25.98 $24.61 $25.72 23,000
27/05/2026 $25.40 $25.60 $25.40 $25.56 6,800
26/05/2026 $25.05 $26.30 $22.22 $26.30 20,000
22/05/2026 $25.25 $26.57 $24.55 $24.55 28,800
21/05/2026 $24.76 $25.36 $22.56 $25.20 21,700
20/05/2026 $25.85 $25.85 $24.76 $24.91 13,300