Resumen
BKSE
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 32.65% Volatilidad 22.77% Sharpe 0.84
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

BNY MELLON US SMALL CAP CORE EQUITY ETF

Símbolo: BKSE

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Small Blend

Fecha de inicio: 07/04/2020

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $126.78

Expense ratio: 0.04%

Activos bajo gestión
$80.8M
-0.11% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.60%

Anualiz. -39.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.05%

Ratio Sharpe

-1.938

VaR 95%

-2.03%

CVaR 95%: -2.13%
Máx. drawdown: -7.44%
Ratio Sortino: -3.847
Ratio Calmar: -5.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.06%

Anualiz. 4.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.31%

Ratio Sharpe

0.045

VaR 95%

-1.86%

CVaR 95%: -2.00%
Máx. drawdown: -9.67%
Ratio Sortino: 0.074
Ratio Calmar: 0.47

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.11%

Anualiz. 8.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.97%

Ratio Sharpe

0.269

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -2.21%
Máx. drawdown: -9.67%
Ratio Sortino: 0.445
Ratio Calmar: 0.90

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

32.65%

Anualiz. 22.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.77%

Ratio Sharpe

0.843

VaR 95%

-1.86%

CVaR 95%: -3.07%
Máx. drawdown: -9.67%
Ratio Sortino: 1.193
Ratio Calmar: 2.36

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

38.45%

Anualiz. 12.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.93%

Ratio Sharpe

0.430

VaR 95%

-1.86%

CVaR 95%: -2.85%
Máx. drawdown: -26.76%
Ratio Sortino: 0.636
Ratio Calmar: 0.47

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

63.03%

Anualiz. 13.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.10%

Ratio Sharpe

0.514

VaR 95%

-1.82%

CVaR 95%: -2.67%
Máx. drawdown: -26.76%
Ratio Sortino: 0.789
Ratio Calmar: 0.52

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.119%

Mejor día

3.81%

22/08/2025
Peor día

-3.138%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $126.92 $127.02 $126.63 $126.78 700
02/06/2026 $127.02 $128.32 $127.02 $128.21 600
01/06/2026 $126.62 $127.79 $126.62 $127.77 900
29/05/2026 $127.58 $127.83 $127.25 $127.50 2,300
28/05/2026 $126.73 $128.31 $126.73 $128.19 9,700
27/05/2026 $127.59 $127.59 $127.38 $127.38 3,300
26/05/2026 $127.53 $127.53 $127.09 $127.29 2,900
22/05/2026 $125.73 $125.75 $125.72 $125.75 2,200
21/05/2026 $123.88 $124.91 $123.30 $124.59 1,900
20/05/2026 $122.31 $123.82 $122.31 $123.82 700