Resumen
BKEM
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 57.21% Volatilidad 20.19% Sharpe 1.45
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

BNY MELLON EMERGING MARKETS EQUITY ETF

Símbolo: BKEM

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 22/04/2020

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $97.51

Expense ratio: 0.11%

Activos bajo gestión
$82.3M
-0.30% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

8.75%

Anualiz. -60.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.88%

Ratio Sharpe

-1.832

VaR 95%

-3.21%

CVaR 95%: -4.23%
Máx. drawdown: -7.36%
Ratio Sortino: -2.632
Ratio Calmar: -8.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

19.64%

Anualiz. 11.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.15%

Ratio Sharpe

0.324

VaR 95%

-3.13%

CVaR 95%: -3.71%
Máx. drawdown: -13.11%
Ratio Sortino: 0.430
Ratio Calmar: 0.90

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

32.64%

Anualiz. 15.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.88%

Ratio Sharpe

0.585

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -3.26%
Máx. drawdown: -13.11%
Ratio Sortino: 0.768
Ratio Calmar: 1.21

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

57.21%

Anualiz. 32.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.19%

Ratio Sharpe

1.446

VaR 95%

-1.70%

CVaR 95%: -3.09%
Máx. drawdown: -13.11%
Ratio Sortino: 1.822
Ratio Calmar: 2.50

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

73.21%

Anualiz. 19.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.16%

Ratio Sharpe

0.893

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -2.63%
Máx. drawdown: -18.38%
Ratio Sortino: 1.197
Ratio Calmar: 1.08

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

91.55%

Anualiz. 15.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.91%

Ratio Sharpe

0.721

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -2.38%
Máx. drawdown: -18.38%
Ratio Sortino: 1.016
Ratio Calmar: 0.86

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.188%

Mejor día

5.032%

08/04/2026
Peor día

-5.119%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $97.80 $97.80 $97.43 $97.51 1,100
02/06/2026 $97.21 $98.80 $97.21 $98.45 1,900
01/06/2026 $100.54 $100.54 $96.83 $97.53 3,100
29/05/2026 $96.20 $96.20 $96.11 $96.11 800
28/05/2026 $96.04 $96.11 $95.81 $95.81 1,200
27/05/2026 $94.86 $94.86 $94.53 $94.56 2,500
26/05/2026 $95.94 $95.94 $93.26 $94.90 2,700
22/05/2026 $92.36 $92.36 $91.55 $91.55 1,600
21/05/2026 $90.92 $92.61 $90.92 $91.95 1,700
20/05/2026 $90.18 $91.18 $90.18 $91.18 1,400