Resumen
BITI
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 64.61% Volatilidad 45.67% Sharpe 0.12
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ProShares Short Bitcoin ETF

Símbolo: BITI

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Trading--Miscellaneous

Fecha de inicio: 21/06/2022

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $25.10

Expense ratio: 1.01%

Activos bajo gestión
$144.2M
-0.08% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.49%

Anualiz. -1.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

48.48%

Ratio Sharpe

-0.100

VaR 95%

-3.77%

CVaR 95%: -6.82%
Máx. drawdown: -11.16%
Ratio Sortino: -0.119
Ratio Calmar: -0.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

14.93%

Anualiz. 99.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

59.74%

Ratio Sharpe

1.604

VaR 95%

-5.46%

CVaR 95%: -8.30%
Máx. drawdown: -21.73%
Ratio Sortino: 2.166
Ratio Calmar: 4.58

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

36.24%

Anualiz. 142.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

52.25%

Ratio Sharpe

2.653

VaR 95%

-5.24%

CVaR 95%: -7.24%
Máx. drawdown: -21.73%
Ratio Sortino: 3.828
Ratio Calmar: 6.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

64.61%

Anualiz. 9.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

45.67%

Ratio Sharpe

0.120

VaR 95%

-4.60%

CVaR 95%: -6.49%
Máx. drawdown: -39.64%
Ratio Sortino: 0.182
Ratio Calmar: 0.23

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-22.35%

Anualiz. -16.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

50.53%

Ratio Sharpe

-0.394

VaR 95%

-5.47%

CVaR 95%: -7.34%
Máx. drawdown: -62.48%
Ratio Sortino: -0.567
Ratio Calmar: -0.26

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-68.02%

Anualiz. -35.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

50.38%

Ratio Sharpe

-0.768

VaR 95%

-5.73%

CVaR 95%: -7.65%
Máx. drawdown: -84.63%
Ratio Sortino: -1.074
Ratio Calmar: -0.41

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.237%

Mejor día

13.001%

05/02/2026
Peor día

-9.961%

06/02/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $25.12 $25.21 $24.87 $25.10 768,100
15/07/2026 $24.70 $24.92 $24.60 $24.82 854,000
14/07/2026 $25.25 $25.42 $24.80 $24.97 1,455,100
13/07/2026 $25.88 $26.15 $25.69 $25.96 658,700
10/07/2026 $25.18 $25.36 $24.95 $25.29 1,353,700
09/07/2026 $25.78 $25.86 $25.44 $25.55 759,300
08/07/2026 $26.17 $26.28 $25.92 $25.97 755,800
07/07/2026 $25.64 $25.82 $25.18 $25.34 1,059,000
06/07/2026 $26.38 $26.42 $25.27 $25.37 2,209,100
02/07/2026 $26.23 $26.46 $25.98 $26.31 1,461,000