Resumen
BIS
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad -49.58% Volatilidad 46.61% Sharpe -1.20
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology -2x Shares

Símbolo: BIS

Mercado: NASDAQ

Sector: N/A

Categoría: Trading--Inverse Equity

Fecha de inicio: 06/04/2010

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $17.63

Expense ratio: 0.95%

Activos bajo gestión
$2.5M
-4.70% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.38%

Anualiz. 42.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

57.27%

Ratio Sharpe

0.682

VaR 95%

-5.26%

CVaR 95%: -7.34%
Máx. drawdown: -11.42%
Ratio Sortino: 0.923
Ratio Calmar: 3.74

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.25%

Anualiz. -27.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

47.36%

Ratio Sharpe

-0.656

VaR 95%

-5.37%

CVaR 95%: -6.76%
Máx. drawdown: -14.12%
Ratio Sortino: -0.905
Ratio Calmar: -1.94

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-4.09%

Anualiz. -48.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

40.57%

Ratio Sharpe

-1.273

VaR 95%

-4.83%

CVaR 95%: -6.08%
Máx. drawdown: -30.78%
Ratio Sortino: -1.822
Ratio Calmar: -1.56

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-49.58%

Anualiz. -52.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

46.61%

Ratio Sharpe

-1.204

VaR 95%

-5.01%

CVaR 95%: -6.69%
Máx. drawdown: -64.06%
Ratio Sortino: -1.807
Ratio Calmar: -0.82

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.86%

Anualiz. -28.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

41.74%

Ratio Sharpe

-0.780

VaR 95%

-4.14%

CVaR 95%: -5.71%
Máx. drawdown: -64.06%
Ratio Sortino: -1.209
Ratio Calmar: -0.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-2.79%

Anualiz. -22.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

39.04%

Ratio Sharpe

-0.659

VaR 95%

-3.98%

CVaR 95%: -5.36%
Máx. drawdown: -65.65%
Ratio Sortino: -1.025
Ratio Calmar: -0.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

-0.241%

Mejor día

6.025%

02/06/2026
Peor día

-8.875%

31/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $18.50 $18.50 $17.63 $17.63 9,200
02/06/2026 $17.54 $18.31 $17.46 $18.30 17,300
01/06/2026 $16.68 $17.41 $16.68 $17.26 7,200
29/05/2026 $16.69 $16.69 $16.62 $16.63 1,500
28/05/2026 $16.89 $16.89 $16.52 $16.59 2,600
27/05/2026 $17.04 $17.04 $16.78 $16.94 2,650
26/05/2026 $16.84 $17.20 $16.84 $17.06 2,400
22/05/2026 $16.84 $17.22 $16.82 $17.18 1,700
21/05/2026 $17.66 $17.66 $17.04 $17.08 10,350
20/05/2026 $18.08 $18.08 $17.34 $17.36 16,600