Resumen
BINT
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
23/06/2025 → 28/05/2026
Rentabilidad 31.78% Volatilidad 14.75% Sharpe 2.07
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

BLUEMONTE GLOBAL EQUITY ETF

Símbolo: BINT

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Global Large-Stock Blend

Fecha de inicio: 20/06/2025

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $32.85

Expense ratio: 0.23%

Activos bajo gestión
$345.1M
-0.27% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.90%

Anualiz. 103.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.81%

Ratio Sharpe

5.320

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -1.67%
Máx. drawdown: -2.62%
Ratio Sortino: 10.255
Ratio Calmar: 39.62

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.81%

Anualiz. 31.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.01%

Ratio Sharpe

1.283

VaR 95%

-2.08%

CVaR 95%: -2.58%
Máx. drawdown: -9.46%
Ratio Sortino: 2.126
Ratio Calmar: 3.37

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

17.79%

Anualiz. 39.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.27%

Ratio Sharpe

2.064

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -2.26%
Máx. drawdown: -10.94%
Ratio Sortino: 3.075
Ratio Calmar: 3.59

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

31.78%

Anualiz. 34.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.75%

Ratio Sharpe

2.070

VaR 95%

-1.36%

CVaR 95%: -2.02%
Máx. drawdown: -10.94%
Ratio Sortino: 2.997
Ratio Calmar: 3.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 23/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.12%

Mejor día

3.916%

08/04/2026
Peor día

-3.106%

03/03/2026
Días con datos

238

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $32.94 $32.95 $32.79 $32.85 465,500
02/06/2026 $33.01 $33.16 $32.99 $33.16 36,300
01/06/2026 $32.72 $33.07 $32.72 $32.98 28,100
29/05/2026 $32.85 $32.86 $32.74 $32.79 82,200
28/05/2026 $32.42 $32.80 $32.42 $32.75 18,200
27/05/2026 $32.69 $32.70 $32.51 $32.63 51,700
26/05/2026 $32.68 $32.72 $32.61 $32.72 31,100
22/05/2026 $32.12 $32.22 $32.11 $32.11 10,800
21/05/2026 $31.76 $32.18 $31.74 $32.11 60,100
20/05/2026 $31.56 $31.94 $31.53 $31.94 178,200