Resumen
BBSC
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 39.74% Volatilidad 23.95% Sharpe 0.89
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Símbolo: BBSC

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Small Blend

Fecha de inicio: 16/11/2020

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $86.80

Expense ratio: 0.09%

Activos bajo gestión
$731.9M
0.37% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.87%

Anualiz. -37.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.26%

Ratio Sharpe

-1.691

VaR 95%

-2.21%

CVaR 95%: -2.28%
Máx. drawdown: -7.78%
Ratio Sortino: -3.369
Ratio Calmar: -4.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.66%

Anualiz. 5.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.60%

Ratio Sharpe

0.079

VaR 95%

-2.07%

CVaR 95%: -2.19%
Máx. drawdown: -9.74%
Ratio Sortino: 0.129
Ratio Calmar: 0.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

17.43%

Anualiz. 3.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.60%

Ratio Sharpe

0.008

VaR 95%

-2.08%

CVaR 95%: -2.43%
Máx. drawdown: -9.74%
Ratio Sortino: 0.013
Ratio Calmar: 0.39

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

39.74%

Anualiz. 24.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.95%

Ratio Sharpe

0.886

VaR 95%

-2.08%

CVaR 95%: -3.19%
Máx. drawdown: -9.74%
Ratio Sortino: 1.269
Ratio Calmar: 2.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

43.81%

Anualiz. 12.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.56%

Ratio Sharpe

0.414

VaR 95%

-2.07%

CVaR 95%: -3.07%
Máx. drawdown: -29.32%
Ratio Sortino: 0.622
Ratio Calmar: 0.44

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

63.02%

Anualiz. 13.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.96%

Ratio Sharpe

0.447

VaR 95%

-1.99%

CVaR 95%: -2.88%
Máx. drawdown: -29.32%
Ratio Sortino: 0.707
Ratio Calmar: 0.46

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.141%

Mejor día

3.967%

22/08/2025
Peor día

-2.983%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $86.48 $86.86 $86.48 $86.80 2,700
01/06/2026 $85.66 $86.70 $85.54 $86.46 3,000
29/05/2026 $86.35 $86.67 $86.35 $86.58 5,300
28/05/2026 $86.70 $87.23 $86.36 $87.13 3,300
27/05/2026 $87.00 $87.31 $86.60 $86.80 132,900
26/05/2026 $86.67 $86.83 $86.67 $86.83 600
22/05/2026 $85.13 $85.41 $85.06 $85.28 1,600
21/05/2026 $83.91 $84.52 $83.58 $84.52 1,400
20/05/2026 $82.42 $84.08 $82.42 $84.08 1,200
19/05/2026 $82.02 $82.33 $82.02 $82.20 1,200