Resumen
BBH
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 15/10/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 42.00% Volatilidad 22.67% Sharpe 0.78
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANECK BIOTECH ETF

Símbolo: BBH

Mercado: NASDAQ

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 20/12/2011

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $246.49

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión
$487.7M
0.95% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

6.84%

Anualiz. -38.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.17%

Ratio Sharpe

-1.750

VaR 95%

-2.59%

CVaR 95%: -2.63%
Máx. drawdown: -7.68%
Ratio Sortino: -2.673
Ratio Calmar: -5.04

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

20.83%

Anualiz. -5.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.13%

Ratio Sharpe

-0.395

VaR 95%

-2.39%

CVaR 95%: -2.66%
Máx. drawdown: -10.47%
Ratio Sortino: -0.634
Ratio Calmar: -0.49

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

26.96%

Anualiz. 18.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.73%

Ratio Sharpe

0.810

VaR 95%

-1.92%

CVaR 95%: -2.38%
Máx. drawdown: -10.47%
Ratio Sortino: 1.301
Ratio Calmar: 1.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

42.00%

Anualiz. 21.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.67%

Ratio Sharpe

0.776

VaR 95%

-2.12%

CVaR 95%: -3.14%
Máx. drawdown: -10.47%
Ratio Sortino: 1.080
Ratio Calmar: 2.03

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

40.08%

Anualiz. 8.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.00%

Ratio Sharpe

0.221

VaR 95%

-2.03%

CVaR 95%: -2.84%
Máx. drawdown: -22.74%
Ratio Sortino: 0.309
Ratio Calmar: 0.35

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

59.89%

Anualiz. 5.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.70%

Ratio Sharpe

0.109

VaR 95%

-1.92%

CVaR 95%: -2.65%
Máx. drawdown: -22.74%
Ratio Sortino: 0.154
Ratio Calmar: 0.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.149%

Mejor día

8.705%

19/08/2026
Peor día

-3.641%

08/09/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
15/10/2026 $244.17 $247.90 $244.15 $246.49 14,200
14/10/2026 $237.25 $241.43 $237.25 $241.07 10,700
13/10/2026 $239.96 $239.96 $235.80 $235.92 6,100
12/10/2026 $241.41 $241.78 $238.61 $239.22 10,200
09/10/2026 $234.08 $240.47 $234.08 $240.47 10,900
08/10/2026 $236.45 $236.45 $230.26 $234.03 15,800
07/10/2026 $234.82 $239.97 $234.82 $237.87 8,200
06/10/2026 $241.76 $243.69 $235.05 $236.30 16,000
05/10/2026 $236.99 $240.71 $236.64 $240.53 9,400
02/10/2026 $238.12 $238.35 $236.49 $237.45 11,600