Resumen
BASG
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
16/06/2025 → 28/05/2026
Rentabilidad 8.41% Volatilidad 16.44% Sharpe 0.07
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF

Símbolo: BASG

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 13/06/2025

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $27.47

Expense ratio: 0.61%

Activos bajo gestión
$466.9M
-0.08% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

9.02%

Anualiz. 99.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.25%

Ratio Sharpe

7.228

VaR 95%

-0.91%

CVaR 95%: -1.18%
Máx. drawdown: -1.13%
Ratio Sortino: 15.219
Ratio Calmar: 87.95

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

15.58%

Anualiz. 54.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.27%

Ratio Sharpe

2.810

VaR 95%

-1.57%

CVaR 95%: -2.00%
Máx. drawdown: -8.55%
Ratio Sortino: 4.819
Ratio Calmar: 6.43

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.83%

Anualiz. 3.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.22%

Ratio Sharpe

0.012

VaR 95%

-2.10%

CVaR 95%: -2.64%
Máx. drawdown: -16.88%
Ratio Sortino: 0.016
Ratio Calmar: 0.23

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.41%

Anualiz. 4.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.44%

Ratio Sharpe

0.068

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -2.46%
Máx. drawdown: -19.30%
Ratio Sortino: 0.095
Ratio Calmar: 0.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.039%

Mejor día

3.32%

31/03/2026
Peor día

-3.895%

03/02/2026
Días con datos

241

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $27.49 $27.51 $27.40 $27.47 13,900
01/06/2026 $26.91 $27.60 $26.91 $27.54 10,500
29/05/2026 $26.60 $26.86 $26.60 $26.82 4,700
28/05/2026 $26.23 $26.49 $26.14 $26.47 4,700
27/05/2026 $26.11 $26.12 $25.93 $25.93 12,400
26/05/2026 $26.18 $26.22 $26.04 $26.09 20,200
22/05/2026 $26.04 $26.13 $25.90 $25.95 45,300
21/05/2026 $25.53 $25.93 $25.53 $25.85 16,300
20/05/2026 $25.47 $25.80 $25.43 $25.80 3,300
19/05/2026 $25.76 $25.81 $25.48 $25.50 45,000