Resumen
BAMG
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 27.89% Volatilidad 20.17% Sharpe 0.54
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Brookstone Growth Stock ETF

Símbolo: BAMG

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 26/09/2023

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $44.44

Expense ratio: 0.89%

Activos bajo gestión
$128.6M
0.18% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

8.86%

Anualiz. -43.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.83%

Ratio Sharpe

-2.486

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -1.95%
Máx. drawdown: -9.16%
Ratio Sortino: -4.549
Ratio Calmar: -4.72

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

14.90%

Anualiz. -27.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.85%

Ratio Sharpe

-1.831

VaR 95%

-1.95%

CVaR 95%: -2.37%
Máx. drawdown: -12.88%
Ratio Sortino: -2.575
Ratio Calmar: -2.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.41%

Anualiz. -7.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.86%

Ratio Sharpe

-0.671

VaR 95%

-1.83%

CVaR 95%: -2.28%
Máx. drawdown: -13.08%
Ratio Sortino: -0.935
Ratio Calmar: -0.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

27.89%

Anualiz. 14.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.17%

Ratio Sharpe

0.540

VaR 95%

-1.79%

CVaR 95%: -2.90%
Máx. drawdown: -13.08%
Ratio Sortino: 0.721
Ratio Calmar: 1.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

51.04%

Anualiz. 12.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.84%

Ratio Sharpe

0.480

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -2.58%
Máx. drawdown: -21.00%
Ratio Sortino: 0.642
Ratio Calmar: 0.58

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

77.78%

Anualiz. 22.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.23%

Ratio Sharpe

1.078

VaR 95%

-1.63%

CVaR 95%: -2.40%
Máx. drawdown: -21.00%
Ratio Sortino: 1.489
Ratio Calmar: 1.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.102%

Mejor día

3.179%

08/04/2026
Peor día

-2.643%

03/02/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $44.36 $44.52 $44.36 $44.44 8,200
02/06/2026 $44.51 $44.57 $44.46 $44.57 13,900
01/06/2026 $44.14 $44.38 $44.14 $44.28 10,400
29/05/2026 $44.01 $44.09 $43.92 $44.09 9,600
28/05/2026 $43.48 $43.82 $43.48 $43.78 11,300
27/05/2026 $43.50 $43.55 $43.42 $43.51 5,100
26/05/2026 $43.16 $43.47 $43.16 $43.40 5,800
22/05/2026 $42.90 $42.90 $42.75 $42.75 6,700
21/05/2026 $41.96 $42.60 $41.96 $42.50 6,000
20/05/2026 $41.94 $42.25 $41.88 $42.25 8,800