Resumen
AVSE
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 54.84% Volatilidad 19.75% Sharpe 1.46
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

AVANTIS RESPONSIBLE EMERGING MARKETS EQUITY ETF

Símbolo: AVSE

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 28/03/2022

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $83.61

Expense ratio: 0.33%

Activos bajo gestión
$200.9M
0.48% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

11.36%

Anualiz. -61.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.27%

Ratio Sharpe

-1.950

VaR 95%

-3.53%

CVaR 95%: -4.13%
Máx. drawdown: -7.70%
Ratio Sortino: -2.878
Ratio Calmar: -7.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

14.87%

Anualiz. 1.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.05%

Ratio Sharpe

-0.088

VaR 95%

-2.99%

CVaR 95%: -3.63%
Máx. drawdown: -14.16%
Ratio Sortino: -0.117
Ratio Calmar: 0.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

30.68%

Anualiz. 11.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.42%

Ratio Sharpe

0.397

VaR 95%

-1.95%

CVaR 95%: -3.18%
Máx. drawdown: -14.16%
Ratio Sortino: 0.515
Ratio Calmar: 0.83

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

54.84%

Anualiz. 32.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.75%

Ratio Sharpe

1.463

VaR 95%

-1.69%

CVaR 95%: -3.01%
Máx. drawdown: -14.16%
Ratio Sortino: 1.837
Ratio Calmar: 2.30

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

72.27%

Anualiz. 19.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.90%

Ratio Sharpe

0.904

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -2.61%
Máx. drawdown: -17.68%
Ratio Sortino: 1.220
Ratio Calmar: 1.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

100.69%

Anualiz. 17.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.64%

Ratio Sharpe

0.851

VaR 95%

-1.62%

CVaR 95%: -2.37%
Máx. drawdown: -17.68%
Ratio Sortino: 1.197
Ratio Calmar: 1.01

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.182%

Mejor día

5.506%

08/04/2026
Peor día

-4.587%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $83.21 $83.61 $83.17 $83.61 8,600
01/06/2026 $81.98 $83.36 $81.98 $83.07 11,000
29/05/2026 $81.56 $81.65 $81.23 $81.48 7,900
28/05/2026 $80.22 $81.39 $79.78 $81.32 17,300
27/05/2026 $81.45 $81.45 $80.41 $80.75 5,400
26/05/2026 $80.39 $81.02 $80.39 $81.01 14,600
22/05/2026 $78.03 $78.22 $77.70 $77.79 15,800
21/05/2026 $77.01 $77.85 $76.94 $77.75 4,600
20/05/2026 $75.91 $76.89 $75.88 $76.83 10,000
19/05/2026 $75.07 $76.04 $74.73 $75.37 16,800