Resumen
AVIE
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 27.38% Volatilidad 14.74% Sharpe 0.71
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

AVANTIS INFLATION FOCUSED EQUITY ETF

Símbolo: AVIE

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 27/09/2022

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $76.19

Expense ratio: 0.25%

Activos bajo gestión
$10.4M
0.43% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.61%

Anualiz. -24.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.33%

Ratio Sharpe

-2.767

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -1.45%
Máx. drawdown: -3.55%
Ratio Sortino: -3.530
Ratio Calmar: -7.03

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.80%

Anualiz. 45.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.81%

Ratio Sharpe

3.893

VaR 95%

-0.99%

CVaR 95%: -1.27%
Máx. drawdown: -4.97%
Ratio Sortino: 6.210
Ratio Calmar: 9.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.78%

Anualiz. 33.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.41%

Ratio Sharpe

2.849

VaR 95%

-0.96%

CVaR 95%: -1.31%
Máx. drawdown: -4.97%
Ratio Sortino: 4.496
Ratio Calmar: 6.70

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

27.38%

Anualiz. 14.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.74%

Ratio Sharpe

0.711

VaR 95%

-1.22%

CVaR 95%: -2.13%
Máx. drawdown: -9.01%
Ratio Sortino: 0.812
Ratio Calmar: 1.57

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

22.97%

Anualiz. 9.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.89%

Ratio Sharpe

0.440

VaR 95%

-1.15%

CVaR 95%: -1.77%
Máx. drawdown: -12.39%
Ratio Sortino: 0.560
Ratio Calmar: 0.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

45.79%

Anualiz. 12.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.14%

Ratio Sharpe

0.694

VaR 95%

-1.09%

CVaR 95%: -1.61%
Máx. drawdown: -12.39%
Ratio Sortino: 0.932
Ratio Calmar: 0.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.098%

Mejor día

1.959%

06/02/2026
Peor día

-1.609%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $75.87 $76.33 $75.87 $76.19 500
15/07/2026 $75.49 $75.50 $75.43 $75.43 500
14/07/2026 $75.93 $75.93 $75.93 $75.93 100
13/07/2026 $76.36 $76.36 $76.36 $76.36 100
10/07/2026 $75.47 $75.57 $75.47 $75.57 400
09/07/2026 $76.04 $76.04 $75.56 $75.56 1,800
08/07/2026 $76.67 $76.67 $76.18 $76.18 3,200
07/07/2026 $76.05 $76.41 $76.03 $76.41 4,400
06/07/2026 $75.24 $75.32 $75.24 $75.32 2,500
02/07/2026 $74.95 $75.52 $74.95 $75.52 3,300