Resumen
APXM
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
30/05/2025 → 28/05/2026
Rentabilidad 5.56% Volatilidad 1.01% Sharpe 1.95
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FT VEST U.S. EQUITY MAX BUFFER ETF - APRIL

Símbolo: APXM

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 16/04/2025

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $31.72

Expense ratio: 0.85%

Activos bajo gestión
$15.7M
0.00% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.86%

Anualiz. 9.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

1.67%

Ratio Sharpe

3.764

VaR 95%

-0.13%

CVaR 95%: -0.13%
Máx. drawdown: -0.21%
Ratio Sortino: 9.028
Ratio Calmar: 48.14

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.55%

Anualiz. 5.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

1.45%

Ratio Sharpe

1.578

VaR 95%

-0.13%

CVaR 95%: -0.14%
Máx. drawdown: -0.27%
Ratio Sortino: 3.012
Ratio Calmar: 21.87

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.70%

Anualiz. 5.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

1.10%

Ratio Sharpe

1.587

VaR 95%

-0.08%

CVaR 95%: -0.13%
Máx. drawdown: -0.27%
Ratio Sortino: 2.540
Ratio Calmar: 19.84

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.56%

Anualiz. 5.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

1.01%

Ratio Sharpe

1.950

VaR 95%

-0.08%

CVaR 95%: -0.11%
Máx. drawdown: -0.27%
Ratio Sortino: 3.348
Ratio Calmar: 20.68

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.022%

Mejor día

0.319%

22/04/2026
Peor día

-0.175%

23/04/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $31.72 $31.72 $31.72 $31.72 0
01/06/2026 $31.71 $31.75 $31.68 $31.70 3,000
29/05/2026 $31.75 $31.75 $31.71 $31.71 100
28/05/2026 $31.71 $31.71 $31.68 $31.68 500
27/05/2026 $31.66 $31.66 $31.66 $31.66 0
26/05/2026 $31.70 $31.70 $31.65 $31.65 100
22/05/2026 $31.68 $31.68 $31.58 $31.62 2,500
21/05/2026 $31.63 $31.63 $31.57 $31.61 1,600
20/05/2026 $31.64 $31.64 $31.54 $31.59 4,400
19/05/2026 $31.55 $31.55 $31.55 $31.55 0