Resumen
AMOM
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 43.17% Volatilidad 25.15% Sharpe 0.80
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

QRAFT AI-ENHANCED U.S. LARGE CAP MOMENTUM ETF

Símbolo: AMOM

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 20/05/2019

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $62.19

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión
$30.5M
0.63% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

12.16%

Anualiz. -46.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.20%

Ratio Sharpe

-1.652

VaR 95%

-3.01%

CVaR 95%: -3.52%
Máx. drawdown: -10.06%
Ratio Sortino: -2.685
Ratio Calmar: -4.60

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

24.80%

Anualiz. -9.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.97%

Ratio Sharpe

-0.520

VaR 95%

-2.43%

CVaR 95%: -2.98%
Máx. drawdown: -13.10%
Ratio Sortino: -0.886
Ratio Calmar: -0.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

28.91%

Anualiz. -2.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.06%

Ratio Sharpe

-0.245

VaR 95%

-3.01%

CVaR 95%: -3.49%
Máx. drawdown: -13.10%
Ratio Sortino: -0.355
Ratio Calmar: -0.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

43.17%

Anualiz. 23.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.15%

Ratio Sharpe

0.803

VaR 95%

-2.44%

CVaR 95%: -3.76%
Máx. drawdown: -13.10%
Ratio Sortino: 1.024
Ratio Calmar: 1.82

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

60.18%

Anualiz. 12.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.42%

Ratio Sharpe

0.328

VaR 95%

-2.95%

CVaR 95%: -4.19%
Máx. drawdown: -30.26%
Ratio Sortino: 0.408
Ratio Calmar: 0.41

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

110.47%

Anualiz. 19.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.32%

Ratio Sharpe

0.679

VaR 95%

-2.41%

CVaR 95%: -3.68%
Máx. drawdown: -30.26%
Ratio Sortino: 0.845
Ratio Calmar: 0.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.152%

Mejor día

4.625%

08/04/2026
Peor día

-3.875%

26/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $61.80 $62.40 $61.53 $62.19 4,000
02/06/2026 $60.97 $61.56 $60.97 $61.56 6,900
01/06/2026 $60.00 $60.64 $59.89 $60.56 5,400
29/05/2026 $60.45 $60.45 $59.95 $59.95 800
28/05/2026 $59.12 $59.83 $59.12 $59.61 11,200
27/05/2026 $59.87 $60.09 $59.22 $59.50 4,600
26/05/2026 $58.97 $59.93 $58.97 $59.86 3,000
22/05/2026 $58.05 $58.39 $58.05 $58.16 2,400
21/05/2026 $57.49 $57.53 $57.28 $57.53 2,700
20/05/2026 $57.11 $57.11 $57.02 $57.07 1,100