Resumen
AIS
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
30/05/2025 → 28/05/2026
Rentabilidad 230.14% Volatilidad 35.86% Sharpe 6.14
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VISTASHARES ARTIFICIAL INTELLIGENCE SUPERCYCLE ETF

Símbolo: AIS

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 02/12/2024

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $81.98

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión
$354.3M
2.58% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

34.90%

Anualiz. 3924.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

56.96%

Ratio Sharpe

68.840

VaR 95%

-4.31%

CVaR 95%: -4.58%
Máx. drawdown: -8.19%
Ratio Sortino: 133.070
Ratio Calmar: 479.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

80.18%

Anualiz. 764.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

51.09%

Ratio Sharpe

14.898

VaR 95%

-4.55%

CVaR 95%: -5.32%
Máx. drawdown: -13.05%
Ratio Sortino: 24.285
Ratio Calmar: 58.58

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

121.69%

Anualiz. 350.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.33%

Ratio Sharpe

8.203

VaR 95%

-4.50%

CVaR 95%: -5.12%
Máx. drawdown: -15.76%
Ratio Sortino: 12.416
Ratio Calmar: 22.27

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

230.14%

Anualiz. 223.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.86%

Ratio Sharpe

6.138

VaR 95%

-3.94%

CVaR 95%: -4.83%
Máx. drawdown: -15.84%
Ratio Sortino: 8.938
Ratio Calmar: 14.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.503%

Mejor día

7.696%

08/04/2026
Peor día

-6.201%

26/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $79.92 $81.99 $79.16 $81.98 720,800
01/06/2026 $76.79 $79.29 $76.16 $78.61 831,400
29/05/2026 $77.59 $77.75 $75.82 $76.65 474,500
28/05/2026 $76.01 $77.89 $74.81 $77.36 494,800
27/05/2026 $77.44 $77.88 $74.28 $75.75 767,600
26/05/2026 $74.65 $76.93 $74.36 $76.71 794,000
22/05/2026 $70.74 $72.00 $70.51 $71.41 442,400
21/05/2026 $68.03 $70.40 $68.03 $70.20 459,100
20/05/2026 $66.73 $68.33 $66.56 $68.28 395,500
19/05/2026 $63.72 $66.57 $62.50 $65.36 488,200