Resumen
AIQ
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 01/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 70.83% Volatilidad 26.82% Sharpe 0.92
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Símbolo: AIQ

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 11/05/2018

Fecha más reciente: 01/06/2026

Precio actual: $69.44

Expense ratio: 0.68%

Activos bajo gestión
$8.6B
2.07% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

22.21%

Anualiz. -46.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.70%

Ratio Sharpe

-1.638

VaR 95%

-2.95%

CVaR 95%: -3.07%
Máx. drawdown: -10.30%
Ratio Sortino: -2.947
Ratio Calmar: -4.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

38.71%

Anualiz. -29.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.58%

Ratio Sharpe

-1.229

VaR 95%

-2.74%

CVaR 95%: -3.05%
Máx. drawdown: -16.47%
Ratio Sortino: -1.911
Ratio Calmar: -1.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

38.64%

Anualiz. -11.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.32%

Ratio Sharpe

-0.605

VaR 95%

-2.74%

CVaR 95%: -3.39%
Máx. drawdown: -16.47%
Ratio Sortino: -0.862
Ratio Calmar: -0.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

70.83%

Anualiz. 28.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.82%

Ratio Sharpe

0.915

VaR 95%

-2.71%

CVaR 95%: -3.81%
Máx. drawdown: -16.47%
Ratio Sortino: 1.227
Ratio Calmar: 1.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

107.70%

Anualiz. 18.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.27%

Ratio Sharpe

0.602

VaR 95%

-2.71%

CVaR 95%: -3.55%
Máx. drawdown: -26.35%
Ratio Sortino: 0.798
Ratio Calmar: 0.69

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

163.40%

Anualiz. 24.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.32%

Ratio Sharpe

0.942

VaR 95%

-2.40%

CVaR 95%: -3.25%
Máx. drawdown: -26.35%
Ratio Sortino: 1.278
Ratio Calmar: 0.94

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.225%

Mejor día

4.221%

31/03/2026
Peor día

-4.564%

10/10/2025
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
01/06/2026 $68.03 $69.83 $67.70 $69.44 3,542,200
29/05/2026 $66.76 $67.42 $66.59 $67.32 2,437,200
28/05/2026 $65.19 $66.53 $64.84 $66.34 2,885,500
27/05/2026 $65.65 $65.65 $64.47 $65.10 2,333,400
26/05/2026 $64.36 $65.31 $64.12 $65.20 2,334,500
22/05/2026 $62.84 $63.36 $62.64 $62.81 1,987,400
21/05/2026 $61.55 $62.82 $61.47 $62.61 1,724,400
20/05/2026 $60.75 $61.89 $60.48 $61.87 1,505,300
19/05/2026 $60.17 $61.08 $59.49 $60.40 2,305,800
18/05/2026 $61.54 $61.67 $59.94 $60.72 2,906,600